证券系数是

⑴ 下列关于个别证券β系数的说法，正确的是（） a 系统风险可用β系数度量

正确答案应该是ABCDE
资料如下：
单项资产的系统风险系数(β系内数)
①含义:
反映单项资产收益率与市场平均收容益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。
②结论
当β=1时，表示该资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场组合的风险情况一致;
如果β>1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，该资产的风险大于整个市场组合的风险;
如果β<1，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，该资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

⑵ 证券A的标准差为20%，其与市场组合的相关系数为0.9，市场组合的标准差为12%，A证券的贝塔值是多少

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

⑶ 证券基础里担保系数是什么意思

证券基础里担保系数是是担保金额的最大比例，一般超过130%就会强行回平仓；担保证券是“无担答保证券”的对称，是指以某种方式作为担保，保证本息偿付的证券称作担保证券。担保证券主要是由公司发行，其形式主要有财产担保和第三者担保两种。
担保证券主要是由公司发行，其形式主要有财产担保和第三者担保两种。
1．财产担保是以公司的不动产、动产作担保
一般由信托银行对担保品进行评价，包括担保品以市价折合的价值额、担保品将来的收益等等。如果发债公司到期不能还本付息，必须处理担保品，变价收入用以偿债。还有采取以公司全部财产担保发行债券的，这种担保制度仅适用于信誉高的大型企业。
2，第三者担保
主要是指政府、信誉好的银行或发债公司的母公司来作为担保人，当发债不能按时还本付息时，由担保方进行偿付。对公司发行债券是否需要提供担保，各国的要求不尽相同。在美国无担保债券是公司债券的主流，而在日本，长期以来则实行担保制度。一般来说，担保债券比无担保债券风险要小些，但利率也相对低一些。

⑷ 风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券

贴主看看是不是题目码错了，应该是无风险报酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1

Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2

⑸ 已知某证券的β系数为1/2，则该证券（）

D
根据资本定价模型，β系数与系统风险成正比变动关系，β系数应是股票价值与金融市场所有证券的平均风险的比值，这句话应该书有原话

⑹ 证券的标准差和贝他系数有什么区别

标准差是衡量证券自身波动率的，贝塔系数是衡量证券相对于内场的波动水平，用协方差除以市场的方差得到。

⑺ 贝塔系数怎么计算 具体

贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证版券价权格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。

贝塔系数的计算公式：

其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。

据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。

不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。

⑻ 如果某种证券的β系数为2

A和C

⑼ 什么是证券组合的β系数β系数有何经济意义

在实际来操作中，β系数的重要源性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。 β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时，这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快，而在熊市时，比整个市场的价格下降也更迅速；β小于1的证券称为保守型证券。投资者购买证券主要是期望未来收益，而β值是由历史数据计算出来的，为了使历史β系数能预测未来的收益，需要对其进行调整，使之能在一定程度上预测未来的收益和风险。