期货量化研究

㈠ 股指期货量化分析是什么

股指期货量化分析就是通过一定的“模型”对股指期货的历史数据进行回溯测试分析版，从而应用到未来权的走势进行预测，目标就是在盈利概率高的情况下进行交易以期获得在风险可控情况下持久稳定的盈利。

量化分析就是数据分析，参考 http://..com/question/2122011.html

对整个市场的预测是不容易的，相当于对（市场上交易的所有的）人的行为进行预测，或者说预测未来。目前主流的股指期货（包括其他商品期货）主要通过参数过滤来生成交易信号，如最简单的，MACD金叉做多开仓，死叉做空平仓。策略大致分两种，1）趋势跟踪，即突破追涨杀跌；2）均值回归，即高抛低吸。频率从分笔数据到日线，从每几天交易一次到每天交易几十次都有。

实现手段基本都采用程序化交易，排除人为干扰。或自己写程序，或采用第三方软件（广告就不做了）。

㈡ 原学操作期货如何量化

量化投资相对于传统投资方法的优越性主要来自两个方面：其一，现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除非系统性风险，以实现降低风险的作用。但实际上由于人的视野和精力都相对有限，基金经理或研究员不可能进行大范围的股票甄选和高频率的验证测算，形成的投资策略得不到宽度、广度上的肯定，难免形成一孔之见。靠人力甄选得到的投资组合很难达到最优化配置，无法确保在风险管理和利润追求上的投资目标。而量化投资的视角更广，借助计算机高效、准确地处理海量信息，更广泛地寻找和验证投资机会，消除投资组合配置的局限性。其二，行为金融学认为，投资者是不理性的。任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后，由于时刻关心股价的表现和基本面的变动，可能出现不同程度的情感依赖，“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势，也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合，克服了人性弱点，使投资决策更科学、更理性。

简单来说量化交易分两部分，量化分析，和自动百交易，量化分析和人工分析本质上度没有区别只是使用了计算机语言，提高了工作效率，不管你是人工分析手动交知易，还是量化分析自动交易，建立一套交有效的交易系统是一个交易者或者投资道者必须要有的

㈢ 期货如何做到量化

1.进入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），并注册。注册后，点击右上方的“我的策略”，再回点击下方“创建新答Python新策略”或是“创建Java新策略”。
2.创建成功后，大家可以看见下面一个界面。这里就是我们的策略书写位置，非常人性的通过注释给了新手一个指导。
3.恭喜你，已经完成了前期的准备工作。您可以开始书写你的策略了，具体可以参考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在书写完成后，编译策略，检查是否存在错误或者做其他的调整。

㈣ 国内期货公司重视量化分析吗

目前国内期货公司最重视的依然是入金量，或许手续费净留存相对于以前不再那么苛刻，回因逐渐放开的资金答监管业务，但正是因为放开了投资咨询及管理业务，所以，期货公司现阶段面临的最大问题就是钱，相对于保险、银行、证券这些行业大佬，他们都有自己的固定客户，而期货，在之前仅被少数群体关注，所以，要想做好后期的资金监管业务，那么就要开发市场，而量化分析，是开发市场的特色，可以结合于开发市场，我觉得这才是现阶段，你最应该考虑的问题，不过，据我了解，目前国内一些大的期货公司及机构正在运用量化投资紧锣密鼓的研制自己的产品，这个你可以关注下。

㈤ 量化期货系统有用吗

这个事情应该是各花入各眼，
目前来说量化系统因为能够克服人性弱点而倍受推崇，版
缺点权也显而易见，美股近期几次熔断就是量化系统造成的。
未来会不会大面积使用量化系统，从而代替人工呢？
那么这其中就涉及到算法、技术指标等等，这种可能性比较大，在期货交易中，大部分的高手就是因为不断的重复并且坚决执行自己的交易系统而成功。这些交易系统有很多是可以量化的。
未来这个市场上是人越来越像AI的量化系统，而AI量化系统则越来越趋向人类的思考模式。
希望可以帮到你

㈥ 期货如何量化

期货量化首先要学编程，有很多软件是可以帮到你的，但是也必须会编程基础。
文华财经金字塔，还有Python。都可以做期货量化。

㈦ 疯狂期货：量化和纯量化基金的区别

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国专基金先后推属出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

㈧ 期货如何量化

是要把标的品种设置好
一般会有一个默认的推荐板块，从中选择好你自己想要的

㈨ 期货量化交易和程序化交易有什么区别

一句话都是胡扯八道的东西 你想想看 程序是人编出来的 根据以往的经验搞出来的 关键是以往的经验无法预测未来

㈩ 什么是期货量化交易与程序化交易一样的吗

量化投资理来论是借助现代统计源学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。