期货量化是什么意思

Ⅰ 什么是期货量化交易与程序化交易一样的吗

量化投资理来论是借助现代统计源学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

Ⅱ 量化基金是什么意思

中文名：量化基金
时间：2009
优点：主要采用量化投资策略来进行投资
特点回：选股依靠数据答指标进行股票
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简介

目前主要介绍量化投资策略的书籍包括：

（1）《量化投资—策略与技术》，（丁鹏著/电子工业出版社/2012年01月），全书用60多个案例，介绍了各种量化策略的细节和公式以及实现方法。

（2）《高频交易》，（（美）奥尔德里奇著，谈效俊等译/2011年05月/机械工业出版社），书中阐述了高频交易的原理、系统和实现方法

（3）《积极投资组合管理》，（（美）格里纳尔德，（美）卡恩著，廖理译/2008-05-01/清华大学出版社），主要介绍如何构建一个积极的投资组合来战胜市场的方法

（4）《解读量化投资》，（忻海著/机械工业出版社/2010年01月），是一本轻松有趣的，介绍量化投资大师西蒙斯和他的大奖章基金的书籍。

Ⅲ 量化分析是什么意思

量化分析就是将一抄些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。

(3)期货量化是什么意思扩展阅读：

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

量化分析法将对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。

Ⅳ 对冲基金是什么意思

对冲基金：采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)，也称避险基金或套期保值基金。

对冲基金：是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。

它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。

这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

(4)期货量化是什么意思扩展阅读：

对冲基金交易模式：

在《量化投资—策略与技术》一书中（丁鹏著，电子工业出版社，2012/1)，将对冲基金的交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计对冲和期权对冲。

1，股指期货

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

2，商品期货

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；

而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。

3，统计对冲

有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。

统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

4，期权对冲

期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。

在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

Ⅳ 期货交易中bar和tick是什么意思

Bar 的概念

在一定复时间制段内的时间序列就构成了一根 K 线（日本蜡烛图），单根 K 线被称为 Bar。

如果是一分钟内的 Tick 序列，即构成一根分钟 K 线，又称分钟 Bar;
如果是一天内的分钟序列，即构成一根日线 K 线，又称日线 Bar;

Bar 的示意图如下所示：

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Ⅵ 投机与投资的区别是什么.

投资和投机都复是为了制获得收益，但投资和投机该有以下一些区别：
1.两者行为时间限度的长短不一样。投资一般是长期持有证券、股票等，周期比较长，而投机的时间比较短，买卖比较的迅速。
2.两者的利益侧重点不一样，所承担的风险也不同。投资在于长期的利益，就算短期内有亏损对整体也不会有太大影响，风险也比较低。而投机则看重短期的收益，售价格涨跌的影响比较大，风险比较大。
3.投资是买卖自己了解的东西，而投机是买卖自己不懂的东西。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

Ⅶ 期货中主观策略，量化策略是什么意思

期货中主观策略就是就是以优秀交易员自身这个人为根本，相信人的丰富回多彩人的盈利能力，人答的感觉敏觉和判断，人的风控和管理能力而不是相信死物的所谓程序化冰冷的机器会代替人。我就是人，一个主观的人。
期货的量化策略除非是做大规模的风险对冲交易或者套利交易或者跨市场跨国家海量资金做对冲才能算得上量化交易，把具体的现状现象各种资料进行数字化图形化变成一种有用数据进行金融工程式的交易。国内全部所谓的量化策略，量化交易，程序化交易啥的，根本就是狗屁，完全就是自编概念自我神话所谓交易系统自抬身价自卖自夸彻底忽悠人，哪怕有一点点大概率盈利的可能它也不会让你投资分享利益，所以勿信这些鼓吹的。