❶ 股指期货和沪深300的关系
股指期货与沪深300指数关系:沪深300比喻成是期货里的现货,这好理解些内,如:大豆期货有容现货跟期货说法,一般情况下期货跟随现货的,现货涨一般期货也涨做多,现货跌期货一般也跌,那么股指期货的涨跌一般随沪深300指数,但不完全复制300指数走势,一家上市公司业绩年增长百分之五十,那股票会不会完全复制业绩的涨幅呢?这肯定不会。股涨跌多重关系影响。。
❷ 沪深300股指期货交易指令的类型主要有哪些
目前的股指期货交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令,希望帮助那您
❸ 沪深300股指期货有哪些交易指令
你好,股指期货交易可以有两种指令:市价指令和限价指令。
❹ 沪深300指数是否属于股指期货
沪深300指数是沪深300指数期货的现货标的,不属于股指期货。
❺ 沪深300股指期货只要门槛50000是骗人的吗
骗人的。
沪深300股指期货保证金,买卖单个合约至少需要50万元以上资金。为加强风险控制,此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时,为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性,修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。
修订稿规定,“期货合约在某一交易日出现单边市,则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定:“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的,Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取,收取标准已高于12%的按照原标准收取”。
同时,修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。
业内人士同时表示,12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验,期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算,买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。
(5)沪深300股指期货扩展阅读:
沪深300股指期货合约,所谓股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。
沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。
从公布的规则以及合约内容分析,有十大要点值得关注:
一、交易时间较股市开盘早15分钟,收盘晚15分钟,投资者可利用期指管理风险。
二、涨跌停板幅度为10%,取消熔断,与股票市场保持一致。
三、最低交易保证金的收取标准为8%,当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。
四、交割日定在每月第三个周五,可规避股市月末波动。
五、遇涨跌停板,按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
六、每日交易结束后,将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手,当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。
八、出现极端行情时,中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
九、自然人也可以参与套期保值。
十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。
参考资料来源:网络-沪深300股指期货合约
❻ 沪深300,上证50及中证500股指期货有什么区别
沪深300,上证50及中证500股指期货主要区别有
1、标的物不同,沪深回300股指期货标的物是沪深300指数(代表了沪答深两市总体个股走势),上证50股指期货标的物是上证50指数(代表权重股),中证500股指期货标的物是中证500指数(代表成分股)。
2、合约乘数不同,沪深300和上证50股指期货乘数是300,中证500股指期货乘数是200。
3、上市时间不同,沪深300股指期货2010年4月16日上市,中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。
❼ 沪深300期指怎样开户如何交易
沪深300股指期货开户需要在期货公司营业部现场办理。企业投资者申请开立股指期货交易编码须满足的要求:
已在期货公司开立期货资金账户。
具备符合企业实际的参与金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度,并提供加盖公章的证明文件。
可用资金要求:申请开立金融期货交易编码的前连续五个交易日,期货保证金账户可用资金余额按期货公司要求不低于人民币 50 万。
法人投资者相关业务人员应具备参与金融期货交易必备的基础知识,其指定下达人必须参加中金所的知识测试,且得分必须不低于 80 分。
法人投资者须具备金融期货仿真交易经历或者期货交易经历。
交易方式:采用集合竞价和连续竞价。
交易制度:日内交易双向交易制度。(可买涨买跌,当日建仓即可平仓)
(7)沪深300股指期货扩展阅读:
指数成份股的选样空间,上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
指数以调整股本为权重。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,以该日300只成份股的调整市值为基期,基期指数定为1000点,自2005年4月8日起正式发布。
计算公式为:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
参考资料来源:网络:沪深300指数
❽ 沪深300股指期货保证金是怎么算的,每个期货公司一样么如何避免爆仓
沪深300股指抄期货的交易保证袭金计算公式:交易保证金=合约价值*保证金比例=合约价格*合约乘数*保证金比例。
中金所规定,沪深300股指期货(IF)的最低保证金是成交金额的8%左右,具体到各期货公司,加上期货公司的保证金后在15%~20%左右。
比如:如当IF1804价位为4000时,期货公司的保证金要求20%时:
4000*300*20%=240000
则做一手IF1804至少需保证金240000。
保证金计算公式:N手某期货合约开仓占用保证金金额=开仓价*交易单位(合约乘数)*保证金率*N手。
沪深300期货合约套用公式:开仓价目前大约3229*300*15%=145305
(8)沪深300股指期货扩展阅读:
下列五种情况下会出现强行平仓:
(1)会员结算准备金余额小于零,并未能在规定时限内补足的;
(2)持仓超出持仓限额标准,并且未能在规定时限内平仓的;
(3)因违规受到中金所强行平仓处罚的;
(4)根据中金所的紧急措施应予强行平仓的;
(5)其他应予强行平仓的。