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期货跨月合约

发布时间:2021-01-19 12:00:28

期货平仓时只能买卖同月份的合约还是可以买卖不同月份的合约

平仓时只能买卖同月份的合约。

跨月套利实现盈利,也必须不同月份合约方向不同开仓, 都平仓实现盈利

❷ 请问,为什么期货每个合约间隔时间有的是一个月有的是两个月呢,这是为什么呢

这个是看合约设计的,工业品一般都是每月都有的,农产品会跳

❸ 期货中连续合约是什么

期货连续不是一个单一的期货合约,它是为了分析方便,把同一个品种的期货合约进入交版割月的期货合约连权起来显示的结果。

例如:沪铜期货合约的最后交易日是合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
,那现在显示的就是0909合约,到9月16日,0909合约交割退市了,0910合约接着原来0909合约的K线显示,到10月16日,0910合约交割退市了。0911合约接着原来0910合约的K线显示,......。以此类推,这就是沪铜连续。

期货没有发行的说法。
期货的本质是签订买卖合约,期货交易所负责推出标准期货合约,有人买卖(签订)合约就产生了持仓,期货的持仓(签订的期货合约)数量,理论上是可以无限的。

❹ 什么是股指期货跨月移仓

1、移仓:以当前持仓合约的相同持仓方向和相同持仓量对所要移至的合约进行开仓,版实现仓权位的转移。
2、股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

❺ 期货交易的合约什么时候到期

期货交易的合约以月份来划分,如CMX铜5月(铜0905),意思是09年5月份到期的期货合约,到5月底最后一天为合约到期日。

❻ 为什么很多商品期货合约的主力合约都是在每年的1月、5月和9月

这一来点不是完全确定的,每源一个品种都有细微的差别,按照理论上来说,一般近月合约成交量和持仓量会大一些,成为主力合约。比方说目前1809的合约属于主力合约,但是由于现在9月快到了,很多品种的主力合约赚到了1901,但是却不是1810、1811等。
这种现象就是题主所提到的跨月主力合约。
主要还是因为期货与股票不同,期货交易的是合约,是有时间限制的,到期就得交割,而大多数的期货交易不会进行实物交割。也就是说,到期之前就得换成其他的合约。如果每个月都得换合约,那么在操作成本上就会很高,同时也有可能会影响最后的利润,所以尽量不要过于频繁的交换合约。
那么为什么是1、5、9月呢?
1月是消费旺季之前,东西方的节日基本上都集中在年底,所以,这个时候往往是消费的旺季,行情会比较好;
5
月和9月往往是农产品的收获期;

❼ 期货合约不同月份价格之间的关系

影响期货月份之间的价差主要因素:
仓储费用:后一个合约相对前回一个合约,在同一生产答季节的情况下,仓储费用增加了;
品质: 对于新季的农产品,容易水份较多,而后一个月份的相对水份少;
季节因素:商品需求的旺淡季
就想到这些了,呵呵.
在一般情况下,两个月份会有一个合理的价差,利用这个价差可以做套利.

❽ 请问,期货合约中的“交割日“及“合约月份”有什么不同 谢谢!!

很简单的
举个例抄子,比如说铜0612合约就是指要在2006年12月进行实物换手(也就是交割)的一个合约,12月就是该合约月份即到期的月份
交割日是说规定交割月份内某个交易日或工作日进行实物的交割(物品所有权的换手)还那铜0612合约来说,交割日是2006年12月之内的规定的某一天

❾ 怎样判断哪些月份期货合约是主力合约

期货所谓主抄力合约指的是持仓量最大的合约。
期货与股票不同的是,期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割。所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。一般情况下,持仓量最大的合约,其成交量也是最大的。因为它是市场上最活跃的合约,也是最容易成交的合约,所以投机者基本上都在参与这个合约。
商品期货主力合约只产生在1月/5月/9月三个合约当中,例如1401,1405,1409会随着时间轮流的做为主力合约;股指期货则是当月合约为主力合约。
期货与股票不同的是,期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割。所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。一般情况下,持仓量最大的合约,其成交量也是最大的。因为它是市场上最活跃的合约,也是最容易成交的合约,所以投机者基本上都在参与这个合约。

❿ 什么是期货跨月套利

跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同回一市场利用同答一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是:在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时,卖出另一交割月份的同种期货合约,等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时,再对冲了结手中持有的合约头寸,平仓获利。
比如:如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你可以买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
跨月套利具体而言,又可细分为三种:牛市套利,熊市套利及蝶式套利。

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