基金的收益率标准差

❶ 基金5年收益分别是3%,2%,-3%,4%,3%，市场无风险收益率是3%，求下行风险标准差谁帮我

下行风险标准差为6.083%，计算方式如下：

比risk-free rate低的收益率：2%，-3%

LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)

LPSD=0.6083=6.083%

(1)基金的收益率标准差扩展阅读：

一、收益率的标准差

收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。 收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。

计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。

所谓期望收益标准差决策法，是指根据投资的期望收益和收益标准差进行风险型决策的方法。

二、期望收益标准差决策法的类型，通常有以下两种具体做法：

1、最大期望收益法。

用未来收益的期望值作为未来真实收益的代表，并据此利用净现值法、收益率法等进行投资决策，称为最大期望收益法。它是风险条件下(未来收益不确定条件下)简单易行和常用的决策方法。

期望收益法的缺点是没有考虑风险状况，因此投资要冒很大风险。

2、期望标准差法。

汉瑞·马可威士(Harry Markowitz)提出了一个为大家所接受的决策定律，即所谓期望标准差法。

这条定律可叙述如下：在A、B两个项目中，如果下面两个条件有一条满足，项目A便好于项目B：

1） A的期望收益大于或等于B的期望收益，且A的收益标准差小于B的收益标准差。公式表示为：E(A)≥E(B)且(A)< (B)。

2）A的期望收益大于B的期望收益，且A的收益标准差小于或等于B的收益标准差：E(A)E(B)且(A)≤(B)。

❷ 基金里的标准差 是什么意思

基金标准差
1、衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差(Standard
Deviation)。标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。
2、标准差又称波动幅度，是指过去一段时期内，基金每周（或每月）回报率相对于平均周回报（或月回报）的偏差程度大小。基金收益波动幅度越大，那么标准差越大，风险也越大。如果某只基金的标准差是25%，这个波动水平是高还是低呢?单只基金本身的标准差无法显示其风险的大小水平，标准差的评价需要与同类基金进行比较。
3、比如，如果A基金和B基金长期业绩表现相当，但A基金净值大起大落，而B基金则是小幅攀爬。从长期来看，A基金的标准差肯定要大于B基金，风险也高于B基金。

(2)基金的收益率标准差扩展阅读：
1、股票净值亦称“股票账面价值”，每个普通股能够分配到的公司会计账面上的净价值，是股票所含实际资产的价值。它等于公司净值减去流通在外的公司优先股总面额后的余额再除以流通在外的普通股数。公司净值在会计上称为
“股东权益”。
2、它是公司资本额加上各种公积金与保留盈余(负债如累积亏损)
之和。其中资本额为优先股面值总额与普通股面值总额之和，各种公积金包括法定公积金、资产公积金、特别公积金等。以上项目构成公司资产负债表的权益部分，公司权益与负债之和等于公司的资本总额。因而，股东权益也等于公司的资产减负债，即公司净值。
3、当公司发生连年亏损，累积亏损超过了原已提取的公积金时，公司净值就会小于资本额，再减去优先股面额，就将比普通股面额还少。在这种情况下，股票的账面价值就低于其票面价值，反之，如果公司的公积金和保留盈余很多，那么，公司净值就会大幅度超过其资本额，股票的账面价值就将显著高于票面价值。
4、因此，股票的账面价值不仅和它的票面价值有关，而且还在更大的程度上取决于股份公司成立后的经营情况，决定于公积金和保留盈余的多少。
参考资料：基金搜狗网络标准差搜狗网络

❸ 基金的几个风险指标从哪看啊标准差,β系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动内率、回撤、下行风险容标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。
计算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差

❹ 基金的平均收益率和标准差相同,表示什么

标准差衡量的是期望收益率与实际收益率的偏差；平均收益率衡量的是某段时间回内收益率的平均.两者相同一般是巧答合所致不能说明什么.
当然,楼主也可以这么理解,就是收益与风险相匹配.如果收益率和标准差都比较大,那么可以理解为较高的收益必须承担较高的风险；如果都比较小,那么可以理解为较低的收益承担较低的风险.

❺ 净值型基金如何计算收益标准差

收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。计算内过程是将实际收益率减容去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。
收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。

❻ 若基金b的贝塔系数为1.2,收益率的标准差为0.78

第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协版方差解得0.04，故选A
第二题权A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差 C、对 D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。

❼ 证券基金考试中基金收益率的标准差怎么算

很多情况下，我们不仅抄需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度。分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。尤其对于投资者而言，他们不仅关心投资的期望收益率，也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差，即该投资回报的风险水平。对于投资收益率r，我们用标准差（☌²）来很亮它偏离期望值的程度。其中，☌²=E[(r-Er)²],它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大，反之亦然。

❽ 请教老师什么叫净值增长率标准差和业绩比较基准收益率标准差

标准差是衡量投资项目风险大小的指标，标准差的数值越大，代表投资风险高，内收益的不确容定性高，波动比较大。 净值增长率标准差反映基金的实际风险；业绩比较基准收益率标准差是基金业绩参考标准的波动程度。故此，“净值增长率标准差减业绩比较基准收益率标准差是正”代表基金的实际风险比预计高。

❾ 如何计算基金组合中的标准差标准差的大小代表什么意思

1.先求每组的平均收益
2.计算方差
方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^内2+....+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^2
3.对方差开容方就是标准差
标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大，风险越大.

❿ 基金里的标准差 是什么意思

1、标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。

2、比方说，一年期标准差是30%的基金，代表这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。

因此，如果有两只收益率相当的基金，投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益)，如果有两只相同标准差的基金，则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险，得到更高的收益)，在实务上，则建议投资人同时将收益将风险计入来判断选择基金。

(10)基金的收益率标准差扩展阅读：

标准差（StandardDeviation），在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statisticaldispersion）上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：

为非负数值，与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。

简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。