『壹』 怎样用时间序列预测股票走势
庄家分析方法:庄家炒股票也要获利。同样是买、卖的差价获利。与散户不同的是,版他可以控制股票的走权势和价格,也就是说散户获利是靠期待股价上涨,而庄家则是自己拉动股价上涨。 所以,庄家炒作包括四部分:建仓、拉高、整理、出货。所谓的“洗盘”,多为吃货。一般是吃、拉、出三部曲。
庄家建仓一般要选择股价较低时,而且希望越低越好,他恨不得砸两个板再买。所以,“拉高吃货”之类,以及股价已经创新高还说是吃货,等等,千万别信。吃货结束之后,一般会有一个急速的拉升过程。一旦一只股票开始大涨,它就脱离了安全区,随时都有出货的可能。所以我的中线推荐一律是在低位。 当庄家认为出货时机未到时,就需要在高位进行横盘整理,一般是打个差价,散户容易误认为出货。 庄家出货一般要做头部,头部的特点是成交量大,振幅大,除非赶上大盘做头,一般个股的头部时间都在1个月以上。
庄家分析方法是一种综合分析方法,不能单看图形,也要参考技术,还得注意股票的基本面和一些外围情况。
『贰』 时间序列分析可以应用在哪些领域
时间序列分析可应用在电子计算机、宇宙航空领域。
『叁』 如何用Arma模型做股票估计
时间序列分析是经济领域应用研究最广泛的工具之一,它用恰当的模型描述历史数据随时间变化的规律,并分析预测变量值。ARMA模型是一种最常见的重要时间序列模型,被广泛应用到经济领域预测中。给出ARMA模型的模式和实现方法,然后结合具体股票数据揭示股票变换的规律性,并运用ARMA模型对股票价格进行预测。
选取长江证券股票具体数据进行实证分析
1.数据选取。
由于时间序列模型往往需要大样本,所以这里我选取长江证券从09/03/20到09/06/19日开盘价,前后约三个月,共计60个样本,基本满足ARMA建模要求。
数据来源:大智慧股票分析软件导出的数据(股价趋势图如下)
从上图可看出有一定的趋势走向,应为非平稳过程,对其取对数lnS,再观察其平稳性。
2.数据平稳性分析。
先用EVIEWS生成新序列lnS并用ADF检验其平稳性。
(1)ADF平稳性检验,首先直接对数据平稳检验,没通过检验,即不平稳。
可以看出lnS没有通过检验,也是一个非平稳过程,那么我们想到要对其进行差分。
(2)一阶差分后平稳性检验,ADF检验结果如下,通过1%的显著检验,即数据一阶差分后平稳。
可以看出差分后,明显看出ADF Test Statistic 为-5.978381绝对值是大于1%的显著水平下的临界值的,所以可以通过平稳性检验。
3.确定适用模型,并定阶。可以先生成原始数据的一阶差分数据dls,并观测其相关系数AC和偏自相关系数PAC,以确定其是为AR,MA或者是ARMA模型。
(1)先观测一阶差分数据dls的AC和PAC图。经检验可以看出AC和PAC皆没有明显的截尾性,尝试用ARMA模型,具体的滞后项p,q值还需用AIC和SC具体确定。
(2)尝试不同模型,根据AIC和SC最小化的原理确定模型ARMA(p,q)。经多轮比较不同ARMA(p,q)模型,可以得出相对应AIC 和 SC的值。
经过多次比较最终发现ARMA(1,1)过程的AIC和SC都是最小的。最终选取ARIMA(1,1,1)模型作为预测模型。并得出此模型的具体表达式为:
DLS t = 0.9968020031 DLS (t-1)- 1.164830718 U (t-1) + U t
4.ARMA模型的检验。选取ARIMA(1,1,1)模型,定阶和做参数估计后,还应对其残差序列进行检验,对其残差的AC和Q统计检验发现其残差自相关基本在0附近,且Q值基本通过检验,残差不明显存在相关,即可认为残差中没有包含太多信息,模型拟合基本符合。
5.股价预测。利用以上得出的模型,然后对长江证券6月22日、23日、24日股价预测得出预测值并与实际值比较如下。
有一定的误差,但相比前期的涨跌趋势基本吻合,这里出现第一个误差超出预想的是因为6月22日正好是礼拜一,波动较大,这里正验证了有研究文章用GARCH方法得出的礼拜一波动大的结果。除了礼拜一的误差大点,其他日期的误差皆在接受范围内。
综上所述,ARMA模型较好的解决了非平稳时间序列的建模问题,可以在时间序列的预测方面有很好的表现。借助EViews软件,可以很方便地将ARMA模型应用于金融等时间序列问题的研究和预测方面,为决策者提供决策指导和帮助。当然,由于金融时间序列的复杂性,很好的模拟还需要更进一步的研究和探讨。在后期,将继续在这方面做出自己的摸索。
『肆』 基于时间序列分析的股票价格优势趋势预测的sas的程序
如果你指的是复momentum,即动量制交易的话,这个是一个搞金融学asset pricing常用的方法,你可以去找这方面的文献,有告诉你怎么编程思路的。我们有这样的程序,但是除非是研究合作,不可能共享出来的。
『伍』 证券公司中预测股票行情用的什么软件或者是方法计量经济学在证券从业人员看来有用吗
预测股票行情?谈何容易。股票的价格是不能预测的。很多分析软件,比如大智慧等,自称能预测股票价格,它的核心原理是将股票的“道氏理论”量化,以往的道氏理论是纯图像的,而这些软件它将图像信息量化成数字信息,然后给炒股的人一些建议。但实际上,这是不可能的。根据有效市场理论,股票的价格反映的是当时的信息,而如果无法预测会出现什么信息的话,就无法预测股价。一个软件,如何去预测未来会发生什么呢?那些标榜自己能预测股价的软件基本上是骗人。它顶多不多是利用股市暂时的不稳定,赚取少得可怜的一点点蝇头小利。
外国的投资大亨们也在预测股价,他们的方法要高明得多,他们使用一种时间序列分析,你去搜ARCH或者GARCH,这就是他们采用的方法。不过外国人现在已不再单纯预测股票价格,他们预测的是股票的波动,然后选择一个对冲组合来赚取利润。
计量经济学本身还是有用的,ARCH或者GARCH就属于时间序列分析的一种,但指望单纯地使用它就能获利,那就犯错了。国内的证券从业人员基本上不使用这方法,一般的经纪人不懂这个,而有名的分析师则要不有内幕消息(提前知道了别人在未来才能知道的消息),要不就是分析宏观经济走势然后分析受宏观经济走势影响某些产业估计会往好/不好方向发展,以此得出股价走势的预测。对于后者,如果你让告诉你下个时刻股价,他绝对做不到,他只是能判断大体的走势。
『陆』 哪种时间序列分析法可以用了分析股票
斐波那契算吗
『柒』 时间序列在股市有哪些应用
时间序列分析在股票市场中的应用
摘要
在现代金融浪潮的推动下,越来越多的版人加入到股市权,进行投资行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种投资行为的背后,越来越多的投资者逐渐意识到股市预测的重要性。
所谓股票预测是指:根据股票现在行情的发展情况地对未来股市发展方向以及涨跌程度的预测行为。这种预测行为只是基于假定的因素为既定的前提条件为基础的。但是在股票市场中,行情的变化与国家的宏观经济发展、法律法规的制定、公司的运营、股民的信心等等都有关联,因此所谓的预测难于准确预计。
时间序列分析是经济预测领域研究的重要工具之一,它描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测经济数据。在股票市场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管理管理方提供决策依据。
『捌』 在用时间序列分析股票时,如果连续两天收盘价一样,为什么要剔除一天的数据
谢谢你,让我知道还有时间序列这个东西
你认为时间序列研究资本市场有效果么,
『玖』 基于时间序列分析的股票价格短期预测,这个开题报告怎么弄,收费的就不用麻烦了
你好,希望我们可以帮你。相关资料在知网,万维网能查到资料。基于版时间序列分析的股票价格权短期预测开题报告是我们特长,我们的服务特色:支持支付宝交易,保证你的资金安全。3种服务方式,文章多重审核,保证文章质量。附送抄袭检测报告,让你用得放心。修改不限次数,再刁难的老师也能过。