股票价格几何

Ⅰ 请问哪位大神用过几何股票

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Ⅱ 电脑上股票收益率求出后的几何均值怎么求

股票收益率＝收益额／原始投资额
其中：收益额＝收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

Ⅲ 研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

其实很简单，GBM（至少在一定程度上）符合人们对市场的观察。例回如，直观的说，答股票的价格看起来很像随机游走，再例如，股票价格不会为负，这样起码GBM比普通的布朗运动合适，因为后者是可以为负的。

再稍微复杂一点，对收益率做测试（ S(t)/S(t-1) - 1）做测试，发现，哎居然还基本是个正态分布。收益率是正态的，股价就是GBM模型

总之，就是大家做了很多统计测试，发现假设成GBM还能很好的逼近真实数值，比较接近事实。所以就用这个。

其实将精确的数学模型应用到金融的时间非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那个其实就是一个简单的优化问题。后来的CAPM APT等诸多模型，也仅仅研究的是一系列证券，他们之间回报、收益率以及其他影响因素关系，没有涉及到对股价运动的描述。

第一次提出将股价是GBM应用在严格模型的是black-scholes model 。在这个模型中提出了若干个假设，其中一个就是股价是GBM的。

Ⅳ PMI是什么意思 PMI对股市影响几何 PMI与股

所谓PMI，即中国制造业采购经理指数，是一个反映经济情况好坏的先行指标。

Ⅳ 股票指数几何平均数法是什么

国际金融市场上有一部分较有影响的股票指数是采用几何平均法编制的，其中以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。

Ⅵ 几何股票里的股票入选价是怎么出来的

1、每分钟抄最后一笔成袭交价作为该分钟显示的价格2、成交规则是按价格最近原则排队等待，卖出5档是从低到高排列，买入5档是按照从高低排列，排队等待成交。你说的同一时间内收到的委托价格进行撮合排序就是9点15开始的集合竞价阶段，集合竞价后撮

Ⅶ 什么叫正回购，对股市影响几何

正回购是一方以一定规模债券作抵押融入资金，并承诺在日后再购回所抵押债券的交易行为。正回购也是央行经常使用的公开市场操作手段之一，央行利用正回购操作可以达到从市场回笼资金的效果。较央行票据，正回购将减少运作成本，同时锁定资金效果较强。

1、影响短期市场利率。由于目前市场回购交易量巨大,所形成的回购利率实质上已成为短期市场利率的代表,进而作为人们衡量各类投资的一项基本定价尺度存在。央行在进行正回购操作时,会形成引导短期市场利率上升的趋势,进而可能会带动中长期利率呈上升趋势。通常情况下,市场利率的上升会造成债券一级市场上发行利率上升,此时发行人为降低发债成本往往乐意发行短期债券；对二级债券市场而言,在机会成本或贴现因子的作用下,债券价格尤其是中长期债券的价格会因利率上升而呈现出下跌态势。反之,当央行进行逆回购操作时,由于其回购利率通常低于市场回购利率,从而起到抑制市场回购利率上升的作用,甚至会使短期利率呈下降趋势,进而带动中长期利率的下行,使债券一级市场发行利率下降,此时发债人往往更乐于发行长期固定利率债；对二级市场而言,由于短期利率缩减,债券价格尤其是中长期债券价格呈上涨之势。
2、影响市场资金的充裕程度。当央行进行正回购操作时,央行作为资金的借入方出现,从而使银行的超额准备金减少——即银行的"闲钱"暂时退出市场流通。这样就会直接影响银行自身对债券投资的能力,同时减少了银行对企业的贷放能力,进而从整体上使市场资金收紧,最终抑制市场对债券的需求。而当央行作为资金融出方进行逆回购操作时,特别是连续进行逆回购操作时,结果会使得市场资金充裕。市场资金的充裕程度对债市的影响不言而喻,尤其是对粗放式的资金推动型债市或股市,其作用效果就更加显著。
3、影响投资者的心理预期。我们知道,在利率和资金面基本给定或不变的情况下,市场人气、投资者或炒家的心理状态几乎完全决定债市的涨跌。央行公开市场正、逆回购操作为强有力的外部信息,其示范作用自然会引发投资者或炒家对利率和资金面的猜测与判断,从而形成复杂的市场人气氛围。事实上,当央行公开市场正、逆回购操作越受到关注,其对市场心理预期的影响力也就越强。

Ⅷ 中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益（几何）标准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比

2000年以前，A股刚成立10年，没有太大可比性

Ⅸ 假设你是一位股票投机者,与庄家相比你的胜算几何

股票无论投资还是投机，大多数情况是亏钱。
因为股票市场并没有额外产生金钱版，只是金钱投入后，参与者权之间重新分配（零和博弈）。
指数不断走高，看似股票是往上走，而实际上，指数也是不断替换权重股和权值编制。
而即使所有人都互相不分胜负，但是所有人都要缴纳手续费和税费，这本身也是一个成本支付（负和博弈）。
最后，股市本身还需要二级市场对上市公司融资，也就是套现进行兑付。所以股市最后，必然从概率上是大范围亏钱，大部分人亏的钱，最终成为实体企业成长的资金。
当然也有少部分人能在股价利差上获得利润，但概率上这并没有积极的意义。

Ⅹ 股指的相对法，综合法，基期加权，计算期加权 ，几何加权分别是如何计算的

(1)相对法

相对法又称平均法，就是先计算各样本股票指数。再加总求总的算术平均数回。其计算公式为：答 股票指数＝n个样本股票指数之和/n
(2)综合法

综合法是先将样本股票的基期和报告期价格分别加总，然后相比求出股票指数。
即：股票指数＝报告期股价之和/基期股价之和

(3)基期加权

以基期成交股数(或发行量)为权数计算的指数,又称为拉斯拜尔指数

(4)计算期加权

以报告期成交股数(或发行量)为权数计算的指数，又称为派许指数

(5)几何加权

（不好意思公示粘贴不上。）

几何加权股价指数由英国经济学家费雪于1922年在《指数编制法》中提出。指数在加权综合法的基础上建立起来，调和了交易量在基期和计算期的不同影响。它实际上是对加权综合指数的进一步修正。但在实际应用中，修正时过于困难，故实际中运用不多。