几何股票软件

⑴ 假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么

定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型回中看的话又应答该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!

⑵ 研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

其实很简单，GBM（至少在一定程度上）符合人们对市场的观察。例回如，直观的说，答股票的价格看起来很像随机游走，再例如，股票价格不会为负，这样起码GBM比普通的布朗运动合适，因为后者是可以为负的。

再稍微复杂一点，对收益率做测试（ S(t)/S(t-1) - 1）做测试，发现，哎居然还基本是个正态分布。收益率是正态的，股价就是GBM模型

总之，就是大家做了很多统计测试，发现假设成GBM还能很好的逼近真实数值，比较接近事实。所以就用这个。

其实将精确的数学模型应用到金融的时间非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那个其实就是一个简单的优化问题。后来的CAPM APT等诸多模型，也仅仅研究的是一系列证券，他们之间回报、收益率以及其他影响因素关系，没有涉及到对股价运动的描述。

第一次提出将股价是GBM应用在严格模型的是black-scholes model 。在这个模型中提出了若干个假设，其中一个就是股价是GBM的。

⑶ 电脑上股票收益率求出后的几何均值怎么求

股票收益率＝收益额／原始投资额
其中：收益额＝收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

⑷ 几何股票里的股票入选价是怎么出来的

1、每分钟抄最后一笔成袭交价作为该分钟显示的价格2、成交规则是按价格最近原则排队等待，卖出5档是从低到高排列，买入5档是按照从高低排列，排队等待成交。你说的同一时间内收到的委托价格进行撮合排序就是9点15开始的集合竞价阶段，集合竞价后撮

⑸ 请问哪位大神用过几何股票

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⑹ 中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益（几何）标准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比

2000年以前，A股刚成立10年，没有太大可比性

⑺ 哪里能买得到股市几何力学原理一书

一般书店都有

⑻ 在股市中什么叫一阳穿四线一阳穿四线的股票上涨概率几何

有一种形态叫均线多头排列~

⑼ 股票指数几何平均数法是什么

国际金融市场上有一部分较有影响的股票指数是采用几何平均法编制的，其中以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。