Ⅰ 对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好
因变量通常是回报，比如行业超额回报、或者经无风险利率调整的回报版。自变量，根据APT，有权k个factor。所以你认为的是影响因素的变量都可以加入。常用的有市场回报（CAPM模型）、会计信息（sloan模型）、上期回报（Engle模型）和宏观变量（国债长短端利差、通胀等）。但是要重点看看t检验和adj R square，会对不相关的变量进行惩罚
Ⅱ 股票中,如果每一股的价格为因变量,那么自变量是什么
自变量应该是买进卖出相对的比例，
通俗的讲，就是多少人买？多少人卖？买的人多股票就涨，卖的多股票就跌。
影响因素就多了，国家政策啊，各种消息啊，企业的业绩啊等等
Ⅲ 对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好
因变量通常是回报，比如行业超额回报、或者经无风险利率调整的回报。自变量，根据回APT，有k个答factor。所以你认为的是影响因素的变量都可以加入。常用的有市场回报（CAPM模型）、会计信息（sloan模型）、上期回报（Engle模型）和宏观变量（国债长短端利差、通胀等）。但是要重点看看t检验和adj R square，会对不相关的变量进行惩罚