『壹』 股指期貨的收益(或損失)是炒股票的幾倍
1、一般說是來6倍多吧,保證金自在15%左右。股票是100%的
2、剛說了按15%的保證金來算,你就知道了,目前開戶最少需要50萬資金。
3、沒什麼最長時間可言,一般而言你做過期貨的人都知道,根本不會計較什麼捂可言,一般主力倉移動了,大家都會跟過去,只不過開平倉的成本罷了。而如果是錯誤的單子你一直這樣做,肯定也時恨錢的
4、以前炒股的肯定不行,股指期貨是期貨公司開戶的,普通股民需要最大的條件就是需要五十萬資金,這對小散來說可不是個小數字,其他的什麼相對比較好解決,還要考試什麼的。
『貳』 股指期貨怎樣買跌是買跌不是買漲
滬深300指數漲到5800點,股指也按5800點最終進行結算,那麼你的股票肯定又賺不少,也就是說大盤漲你的股票肯定也漲.3萬元!!
為什麼可以?假設兩個月後,股市下跌,那麼12月的股指會下跌更快更多,這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失,等到12月的第三個周五(最後交割日)滬深300指數收盤後,股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算,假設那天(12月第三個周五)收盤價格是5500,那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是:1手*(5900-5500=)400點*300元/。。於是你現在完全可以這樣操作:
嘿嘿.999萬.
假設到12月的第三個周五!!;點=12萬!!
期貨投資因為使用保證金制度,好比前幾年股票交易中的融資(俗稱透支),而且是10倍融資。
好了,繼續正題——假設你現在買了100萬的股票;3710乘以100萬=56!
再假如!也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益、與庄共舞!空一手12月的期指,投入保證金約17萬(假設的,計算方式、套利操作的案例分析;點=3萬。
兩項相對沖後仍盈利達58。。.7萬之多!,到最後交割時滬深300指數漲到6000點,那麼股票收益大概計算為:(6000-3710)/3710乘以100萬.7萬。
股指期貨上的虧損:(6000-5900)*300元/點*10%=17.7萬。。。而且漲跌幅度相近。:
現在滬深300價格是3710點(5月10日盤中價格)。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了,意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手,咱現在大膽持有股票不動:5900*300元/,那麼,你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作,完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失,大約是!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71。同時期指也有盈利:(5900-5800)X300=3萬元。收益總和約60萬:(5800-3710)/。而投入資金不過才17萬,大部分是滬深300指數的權重股!!如何利用股指期貨進行保值。。!所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了,結果=61,)!!。比方說到12月下旬最終交割時,滬深300指數波動到3500點,現貨股票損失大約是:(3710-3500)/3710乘以100萬=5
.66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬
『叄』 如何妙用股指期貨獲取Alpha收益
你好:首先是尋找一個具有高額、穩定積極收益的投資組合,然後通過賣出相對應的股指期專貨屬合約來對沖該投資組合的市場風險(系統性風險),使組合的β值在投資全程中一直保持為零,從而獲得與市場相關性較低的積極風險收益Alpha。
『肆』 做股指期貨投資可以穩定收益嗎
不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠專了!想做好期貨:要屬學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 不需要看太多復雜的指標,大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,止損點要嚴格設置在支撐和阻力位,止盈可以先不設:這樣就可以鎖定風險,讓利潤奔跑!止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,指導操作同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢!
要知道:在想到利潤之前首先要想到的是風險!期貨里爆賺爆虧的人太多,比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利
『伍』 股指期貨計算收益公式是怎樣的
期貨(Futures),通常指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,可以是某種商品,也可以是某個金融工具,還可以是某個金融指標。期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物,期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。一,以小搏大:股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,買10元一股的股票能買1000股,而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大。二,雙向交易:股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易。三,時間制約:股票交易無時間限制,如果被套可以長期持倉,而期貨必須到期交割,否則交易所將強行平倉或以實物交割。四,盈虧實際:股票投資回報有兩部分,其一是市場差價,其二是分紅派息,而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。五,風險巨大:期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高報酬、高風險的特點,在某種意義上講,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間一貧如洗,投資者要慎重投資。六,交易模式:股票實行T+1交易,當天買進的股票至少要持有到第二個交易日。期貨施行T+0交易,當天就可平倉,交易次數不限。
『陸』 股指期貨是什麼啊,風險和收益率各有多高
一種大資金用來避險或對沖的工具,個人參與做風險極高,勝算極少。不參與最好。
『柒』 如何看待我國股票市場與股指期貨市場的收益與風險
股票市場和股指期貨市場,還有外匯市場從整體的投資市場上來看,只有5%的人能賺錢回,所以一般普通大答眾對這方面沒有足夠的知識和經驗的話,最好不要做投資,
想做投資的話,先學習基本的知識,建立一套可行的交易系統,再做
『捌』 股指期貨的盈利怎麼算的
股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
具體計算公式如下:當專日盈虧=∑[(賣出成交屬價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點,所以比普通股票交易更具有風險,建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。
(8)股指期貨收益擴展閱讀:
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。
套利者通過期現套利和跨期套利,降低了期貨和現貨之間,以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場,套保盤願意為避險支付保證金,投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。
『玖』 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。
計算方式復:當日盈虧=∑制[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×合約乘數]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量×合約乘數]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額)結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
仍按上例,假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天,大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌,客戶的浮動虧損為5000元(即<2700-2600)x50),客戶保證金賬戶余額為1750元(即6750-5000)。
由於這一餘額小於維持保證金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客戶需將保證金補足至6750元(2 700x50x5%),需補充的保證金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保證金。
『拾』 股指期貨收益率怎麼計算
2009年3月18日,滬深300指數開盤報價為2335.42點,9月份模擬期貨合約開盤價為2648點,若期貨投機者預期當日版期貨報價將上漲,開盤即權多頭開倉,並在當日最高價2748.6點進行平倉,若期貨公司要求的初始保證金等於交易所規定的最低交易保證金10%,則日收益率為(
)
問題就是這樣,
請將詳細過程以及公式寫出來,
最好解釋下模擬期貨合約的意思
保證金=2648*300*10%
盈利=(2748.6-2648)*300
收益率=盈利/保證金=38%