證券系數是

⑴ 下列關於個別證券β系數的說法，正確的是（） a 系統風險可用β系數度量

正確答案應該是ABCDE
資料如下：
單項資產的系統風險系數(β系內數)
①含義:
反映單項資產收益率與市場平均收容益率之間變動關系的一個量化指標，它表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。
②結論
當β=1時，表示該資產的收益率與市場平均收益率呈相同比例的變化，其風險情況與市場組合的風險情況一致;
如果β>1，說明該資產收益率的變動幅度大於市場組合收益率的變動幅度，該資產的風險大於整個市場組合的風險;
如果β<1，說明該資產收益率的變動幅度小於市場組合收益率的變動幅度，該資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。

⑵ 證券A的標准差為20%，其與市場組合的相關系數為0.9，市場組合的標准差為12%，A證券的貝塔值是多少

貝塔值等於證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標准差*市場組合標准差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

⑶ 證券基礎里擔保系數是什麼意思

證券基礎里擔保系數是是擔保金額的最大比例，一般超過130%就會強行回平倉；擔保證券是「無擔答保證券」的對稱，是指以某種方式作為擔保，保證本息償付的證券稱作擔保證券。擔保證券主要是由公司發行，其形式主要有財產擔保和第三者擔保兩種。
擔保證券主要是由公司發行，其形式主要有財產擔保和第三者擔保兩種。
1．財產擔保是以公司的不動產、動產作擔保
一般由信託銀行對擔保品進行評價，包括擔保品以市價摺合的價值額、擔保品將來的收益等等。如果發債公司到期不能還本付息，必須處理擔保品，變價收入用以償債。還有採取以公司全部財產擔保發行債券的，這種擔保制度僅適用於信譽高的大型企業。
2，第三者擔保
主要是指政府、信譽好的銀行或發債公司的母公司來作為擔保人，當發債不能按時還本付息時，由擔保方進行償付。對公司發行債券是否需要提供擔保，各國的要求不盡相同。在美國無擔保債券是公司債券的主流，而在日本，長期以來則實行擔保制度。一般來說，擔保債券比無擔保債券風險要小些，但利率也相對低一些。

⑷ 風險報酬率為7%，市場上所有證券的平均報酬率為10%，現有以下四種證券的風險系數分別為: 證券

貼主看看是不是題目碼錯了，應該是無風險報酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1

Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2

⑸ 已知某證券的β系數為1/2，則該證券（）

D
根據資本定價模型，β系數與系統風險成正比變動關系，β系數應是股票價值與金融市場所有證券的平均風險的比值，這句話應該書有原話

⑹ 證券的標准差和貝他系數有什麼區別

標准差是衡量證券自身波動率的，貝塔系數是衡量證券相對於內場的波動水平，用協方差除以市場的方差得到。

⑺ 貝塔系數怎麼計算 具體

貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高於1即證版券價權格比總體市場更波動。貝塔系數低於1（大於0）即證券價格的波動性比市場為低。

貝塔系數的計算公式：

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

⑻ 如果某種證券的β系數為2

A和C

⑼ 什麼是證券組合的β系數β系數有何經濟意義

在實際來操作中，β系數的重要源性在於它代表了一種證券對於未來市場變化的敏感度，某種股票的β系數較大，說明該股票在證券市場發生變化時，其價格上下波動劇烈，也就是通常所說的風險較大。如果投資者對收益有較高的期望，同時也有能力並願意為之承擔較大的風險，就可以在證券市場上選擇那些有較大β系數的證券加到其證券組合中。反之則可以選擇市場上具有較小β系數的證券。 β大於1的證券稱為進取型證券。在牛市時，這樣的證券價格上升速度比整個市場價格上升更快，而在熊市時，比整個市場的價格下降也更迅速；β小於1的證券稱為保守型證券。投資者購買證券主要是期望未來收益，而β值是由歷史數據計算出來的，為了使歷史β系數能預測未來的收益，需要對其進行調整，使之能在一定程度上預測未來的收益和風險。