期貨量化研究

㈠ 股指期貨量化分析是什麼

股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析版，從而應用到未來權的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。

量化分析就是數據分析，參考 http://..com/question/2122011.html

對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。

實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。

㈡ 原學操作期貨如何量化

量化投資相對於傳統投資方法的優越性主要來自兩個方面：其一，現代投資組合理論強調通過多元化投資組合消除非系統性風險，以實現降低風險的作用。但實際上由於人的視野和精力都相對有限，基金經理或研究員不可能進行大范圍的股票甄選和高頻率的驗證測算，形成的投資策略得不到寬度、廣度上的肯定，難免形成一孔之見。靠人力甄選得到的投資組合很難達到最優化配置，無法確保在風險管理和利潤追求上的投資目標。而量化投資的視角更廣，藉助計算機高效、准確地處理海量信息，更廣泛地尋找和驗證投資機會，消除投資組合配置的局限性。其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

簡單來說量化交易分兩部分，量化分析，和自動百交易，量化分析和人工分析本質上度沒有區別只是使用了計算機語言，提高了工作效率，不管你是人工分析手動交知易，還是量化分析自動交易，建立一套交有效的交易系統是一個交易者或者投資道者必須要有的

㈢ 期貨如何做到量化

1.進入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），並注冊。注冊後，點擊右上方的「我的策略」，再回點擊下方「創建新答Python新策略」或是「創建Java新策略」。
2.創建成功後，大家可以看見下面一個界面。這里就是我們的策略書寫位置，非常人性的通過注釋給了新手一個指導。
3.恭喜你，已經完成了前期的准備工作。您可以開始書寫你的策略了，具體可以參考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在書寫完成後，編譯策略，檢查是否存在錯誤或者做其他的調整。

㈣ 國內期貨公司重視量化分析嗎

目前國內期貨公司最重視的依然是入金量，或許手續費凈留存相對於以前不再那麼苛刻，回因逐漸放開的資金答監管業務，但正是因為放開了投資咨詢及管理業務，所以，期貨公司現階段面臨的最大問題就是錢，相對於保險、銀行、證券這些行業大佬，他們都有自己的固定客戶，而期貨，在之前僅被少數群體關注，所以，要想做好後期的資金監管業務，那麼就要開發市場，而量化分析，是開發市場的特色，可以結合於開發市場，我覺得這才是現階段，你最應該考慮的問題，不過，據我了解，目前國內一些大的期貨公司及機構正在運用量化投資緊鑼密鼓的研製自己的產品，這個你可以關注下。

㈤ 量化期貨系統有用嗎

這個事情應該是各花入各眼，
目前來說量化系統因為能夠克服人性弱點而倍受推崇，版
缺點權也顯而易見，美股近期幾次熔斷就是量化系統造成的。
未來會不會大面積使用量化系統，從而代替人工呢？
那麼這其中就涉及到演算法、技術指標等等，這種可能性比較大，在期貨交易中，大部分的高手就是因為不斷的重復並且堅決執行自己的交易系統而成功。這些交易系統有很多是可以量化的。
未來這個市場上是人越來越像AI的量化系統，而AI量化系統則越來越趨向人類的思考模式。
希望可以幫到你

㈥ 期貨如何量化

期貨量化首先要學編程，有很多軟體是可以幫到你的，但是也必須會編程基礎。
文華財經金字塔，還有Python。都可以做期貨量化。

㈦ 瘋狂期貨：量化和純量化基金的區別

2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國專基金先後推屬出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。
區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。

㈧ 期貨如何量化

是要把標的品種設置好
一般會有一個默認的推薦板塊，從中選擇好你自己想要的

㈨ 期貨量化交易和程序化交易有什麼區別

一句話都是胡扯八道的東西 你想想看 程序是人編出來的 根據以往的經驗搞出來的 關鍵是以往的經驗無法預測未來

㈩ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理來論是藉助現代統計源學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。