㈠ 期貨合約達到漲停板是會怎樣
達到漲停板分兩種情況。第一種是當日最後5分鍾前就漲停,最後專5分鍾內有被打開過,屬這種情況第二天交易制度不變。如果最後5分鍾內一直處於漲停狀態,則成為單邊市。第二個交易日的保證金和漲跌幅會在現有基礎上擴大50%。如果第二交易日不是單邊市(最後5分鍾處於漲停狀態),則第三交易日恢復原水平。若第二交易日還是單邊市,則第三交易日的漲跌幅和保證金在第二交易日基礎上再擴大50%。如果第三交易日不是單邊,則第四交易日恢復。第三交易日還是單邊,則第四交易日該合約休盤一天,第五交易日交易所會根據盈利和虧損情況進行強行平倉或者協議平倉。
㈡ 期貨漲停可以做空嗎,銅期貨特點
期貨價格走勢變幻莫測,經常讓人摸不著頭腦,原因就是期貨價格的變化來自專於多空雙方的爭奪,屬價格漲停,或者跌停,很明顯是多頭或者空頭一方在某一時刻占據絕對的壓倒性優勢,在能造成跌停或者是漲停的,期貨交易講究順勢操作,漲停就是多頭占優了,在這個時候去空,很明顯屬於逆勢操作,是不符合順勢交易的原則的,當然漲停空,有時候也會賺錢的,但是養成了摸頂的毛病,你的期貨交易路,走不了太遠的。滬銅因為有外盤倫銅的影響,所以要多觀察分析外盤的因素。
㈢ 期貨合約達到漲停板是會怎樣
達到漲停抄板分兩種情況。第襲一種是當日最後5分鍾前就漲停,最後5分鍾內有被打開過,這種情況第二天交易制度不變。如果最後5分鍾內一直處於漲停狀態,則成為單邊市。第二個交易日的保證金和漲跌幅會在現有基礎上擴大50%。如果第二交易日不是單邊市(最後5分鍾處於漲停狀態),則第三交易日恢復原水平。若第二交易日還是單邊市,則第三交易日的漲跌幅和保證金在第二交易日基礎上再擴大50%。如果第三交易日不是單邊,則第四交易日恢復。第三交易日還是單邊,則第四交易日該合約休盤一天,第五交易日交易所會根據盈利和虧損情況進行強行平倉或者協議平倉。
㈣ 期貨漲停跌停各是多少百分比
商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%。
期貨跟股票一樣,期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度,商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%,股指期貨漲跌停板為10%。
漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
期貨漲跌停版制度,是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度,超過這個幅度的報價將被視為無效,不能成交。
(4)期貨開盤漲停擴展閱讀:
漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。
一、有利於整個期貨市場的風險防控。
我國期貨交易實施保證金制度,買入或賣出一定數量的某種期貨,就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。
會員保證金是期貨交易所向會員收取的,客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的,收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧,
為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據,期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視,並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。
二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。
在漲跌停板出現時,市場上的投資者可以先冷靜下來,有利於市場投機情緒的下降。
三、更有利於保護普通投資者。
當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時,期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內,提前備足保證金,就能避免因為被強行平倉而造成的損失。
㈤ 商品期貨白天漲停了,晚上還可以做嗎
如果晚上漲停板打開了是可以繼續做的
商品期貨是指標專的物為實物商品的期貨合約屬。商品期貨歷史悠久,種類繁多,主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易,是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。
期貨品種
具體而言,農副產品約20種,包括玉米,大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粕、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等,其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨:金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑、鋼;化工產品5種,有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠;林業產品2種,有木材、夾板。
㈥ 上海期貨漲停,原來的空單可以平嗎
可以。
如果期貨漲停多單想開倉很難,平倉卻很容易。因為後買有很多排隊的版買單等著成交,但權是考慮到後續期貨走勢看漲,一般人不會選擇平倉,而會繼續持有。空單想開倉很容易,想平倉卻很難,這時候想方設法的要買進來,以防第二天擴大損失。
如果期貨跌停開空單只能是委託掛單,掛單是無法成交的,想空單平倉卻輕而易舉,很多人在排隊賣掉, 但是這時候考慮到方向還會繼續向下,可以繼續持有空單。如果是開多單,卻可以輕易成交,但是市場賣單很多,很容易第二日的虧損。
如果是持有多單,這時候已經到了當日最大虧損,想平單是很難成交的。如果是開多單,卻可以輕易成交,但是市場賣單很多,很容易第二日的虧損。
(6)期貨開盤漲停擴展閱讀
在期貨交易中發生強行平倉的原因較多,譬如未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。
而在規范的期貨市場上,最為常見的當屬因交易保證金不足而發生的強行平倉。在交易過程中,期貨交易所按規定採取強制平倉措施,其發生的平倉虧損,由會員或承擔。
㈦ 期貨漲停與跌停有何規定何時出現,如上漲或下跌多少%時
期貨各品種漲跌停板百分比相對來說不是固定的,如果市場交易活躍,交易所有權調整這個百分比。相反也是一樣。
國內有4家期貨交易所,中金、上期、大商、鄭商。
中金是10%,和股市一致。
上期是5%,第二個板則是7%,第三個9%。
大商都是5%。不管是第幾個板,連續一個方向板3個之後,強制平倉。鄭商基本是4%,第二個開始是6%。不過小麥和稻子就是3%,第二個是4.5%。菜籽油5%,第二個則是7.5%。
(7)期貨開盤漲停擴展閱讀:
期貨漲跌停板制度:
在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限,稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限,稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。
漲跌停板制度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。
在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。
如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
㈧ 期貨中漲停板了就不能買還是賣啊
期貨中如果漲停板了,可以買,但是要排隊,賣可以立即成交,如果不是版開盤就大單封漲停板權,成交量還是有的。
同股票相比,期貨的漲停板有不同的地方:漲停板的幅度小,一般是4%-6%。平倉的報價單優先,排在開倉的前面。一個方向連續三個停板時,虧損5%以上的平倉報價單,交易所安排盈利的對手單,與其平倉。
(8)期貨開盤漲停擴展閱讀:
漲跌停板制度與國外製度的主要區別在於股價達到漲跌停板後,不是完全停止交易,在漲跌停價位或之內價格的交易仍可繼續進行,直到當日收市為止。
證券交易所對股票、基金交易實行價格漲幅限制,漲幅比例為10%,其中ST股票和*ST股票價格漲幅比例為5%。
股票、基金漲幅價格的計算公式為:漲幅價格=前收盤價×(1+漲幅比例),計算結果按照四捨五入原則取至價格最小變動單位。
㈨ 期貨漲停是幾個點
做期貨需要可靠的指標系統。這個指標系統最好能夠自動提示反轉位置,回自動生成支撐位和阻力位。可答以提示趨勢、方向,出入位置。雖然說大周期看趨勢,小周期看入場出場位置。但是對於普通投資者來說,也是非常難的一件事。我的北斗期貨指標系統具備這些功能,需要的朋友可以私信了解,進行期貨技術交流。
㈩ 原油期貨連續開盤漲停,空單如何操作
如果不做多,就觀望不做空。
如果空單已經在裡面,要麼減倉要麼全部平倉,不要跟趨勢對抗。