❶ 股指期貨和滬深300的關系
股指期貨與滬深300指數關系:滬深300比喻成是期貨里的現貨,這好理解些內,如:大豆期貨有容現貨跟期貨說法,一般情況下期貨跟隨現貨的,現貨漲一般期貨也漲做多,現貨跌期貨一般也跌,那麼股指期貨的漲跌一般隨滬深300指數,但不完全復制300指數走勢,一家上市公司業績年增長百分之五十,那股票會不會完全復制業績的漲幅呢?這肯定不會。股漲跌多重關系影響。。
❷ 滬深300股指期貨交易指令的類型主要有哪些
目前的股指期貨交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令,希望幫助那您
❸ 滬深300股指期貨有哪些交易指令
你好,股指期貨交易可以有兩種指令:市價指令和限價指令。
❹ 滬深300指數是否屬於股指期貨
滬深300指數是滬深300指數期貨的現貨標的,不屬於股指期貨。
❺ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎
騙人的。
滬深300股指期貨保證金,買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制,此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時,為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性,修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定,「期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
同時,修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示,12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗,期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算,買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
(5)滬深300股指期貨擴展閱讀:
滬深300股指期貨合約,所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析,有十大要點值得關註:
一、交易時間較股市開盤早15分鍾,收盤晚15分鍾,投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為8%,當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。
四、交割日定在每月第三個周五,可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板,按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後,將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手,當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時,中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
參考資料來源:網路-滬深300股指期貨合約
❻ 滬深300,上證50及中證500股指期貨有什麼區別
滬深300,上證50及中證500股指期貨主要區別有
1、標的物不同,滬深回300股指期貨標的物是滬深300指數(代表了滬答深兩市總體個股走勢),上證50股指期貨標的物是上證50指數(代表權重股),中證500股指期貨標的物是中證500指數(代表成分股)。
2、合約乘數不同,滬深300和上證50股指期貨乘數是300,中證500股指期貨乘數是200。
3、上市時間不同,滬深300股指期貨2010年4月16日上市,中證500和上證50股指期貨2015年4月16日上市。
❼ 滬深300期指怎樣開戶如何交易
滬深300股指期貨開戶需要在期貨公司營業部現場辦理。企業投資者申請開立股指期貨交易編碼須滿足的要求:
已在期貨公司開立期貨資金賬戶。
具備符合企業實際的參與金融期貨交易的內部控制、風險管理等相關制度,並提供加蓋公章的證明文件。
可用資金要求:申請開立金融期貨交易編碼的前連續五個交易日,期貨保證金賬戶可用資金余額按期貨公司要求不低於人民幣 50 萬。
法人投資者相關業務人員應具備參與金融期貨交易必備的基礎知識,其指定下達人必須參加中金所的知識測試,且得分必須不低於 80 分。
法人投資者須具備金融期貨模擬交易經歷或者期貨交易經歷。
交易方式:採用集合競價和連續競價。
交易制度:日內交易雙向交易制度。(可買漲買跌,當日建倉即可平倉)
(7)滬深300股指期貨擴展閱讀:
指數成份股的選樣空間,上市交易時間超過一個季度;非ST、*ST股票,非暫停上市股票;公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他經專家認定不能進入指數的股票。選樣標准為選取規模大、流動性好的股票作為樣本股。
選樣方法為先計算樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的股票。
指數以調整股本為權重。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於10%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40]內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。
指數成份股原則上每半年調整一次,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩周公布。近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本,除非這只股票影響指數的代表性。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,以該日300隻成份股的調整市值為基期,基期指數定為1000點,自2005年4月8日起正式發布。
計算公式為:報告期指數=報告期成份股的調整市值/基日成份股的調整市值×1000
參考資料來源:網路:滬深300指數
❽ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的,每個期貨公司一樣么如何避免爆倉
滬深300股指抄期貨的交易保證襲金計算公式:交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。
中金所規定,滬深300股指期貨(IF)的最低保證金是成交金額的8%左右,具體到各期貨公司,加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。
比如:如當IF1804價位為4000時,期貨公司的保證金要求20%時:
4000*300*20%=240000
則做一手IF1804至少需保證金240000。
保證金計算公式:N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位(合約乘數)*保證金率*N手。
滬深300期貨合約套用公式:開倉價目前大約3229*300*15%=145305
(8)滬深300股指期貨擴展閱讀:
下列五種情況下會出現強行平倉:
(1)會員結算準備金余額小於零,並未能在規定時限內補足的;
(2)持倉超出持倉限額標准,並且未能在規定時限內平倉的;
(3)因違規受到中金所強行平倉處罰的;
(4)根據中金所的緊急措施應予強行平倉的;
(5)其他應予強行平倉的。