『壹』 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話
期貨獲利中的計算公式:
昨結:指昨天的結算價。(不同於昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
量比:是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值,具體公式為:現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。
量比數值的大小表示近期此時成交量的增減,大於1表示此時刻成交總手數已經放大,小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。
總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。
委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%。
當委比數值為正值大的時候,表示買方力量較強期價上漲的機率大;當委比數值為負值的時候,表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。
例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。
倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。
例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。
(1)期貨利潤擴展閱讀:
演算法
倉位金:總資金*(X%-Y%);
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%;
單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費;
默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價;
每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位;
期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數;
參考資料:期貨-網路
『貳』 期貨公司靠什麼盈利
做期貨的投資抄公司,主要是通過由操盤手替客戶操作獲取利潤,來和客戶分成來獲取收益。還有就是給期貨經紀公司做居間,拿客戶手續費的提成來獲利。以及保證金利息。
交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的,一般都會加幾個百分點,比如交易所要10%,而期貨公司要20%,交易的時候,就會有一半的資金是歸期貨公司來保存了,這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的,銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面,只要整體倉位變化不大,金額穩定性高一些。
『叄』 期貨中的利潤怎麼算的
平倉和開倉價格的比較,就是利潤或是虧損
交易軟體里都會有顯示
如果是具體版算,舉個例子,權比如螺紋鋼
現在這個最活躍,3800的價格開倉做多1手,現在價格是3850
也就是50個點,螺紋一手是10噸
那利潤就是50*10,,50元
也還的減去交易手續費
開戶可以給最低的費用,比如螺紋4塊錢的手續費
做期貨有什麼問題或是覺得費用高都可以點擊交流
『肆』 同樣做期貨,為何有人能盈利,有人卻在虧錢
期貨來是零和手續費的游戲。源
所有人盈利總額-所有人虧損總額+所有人手續費總額=0
期貨合約是配對的,有一手多單,必然有一手空單,所以就是零和游戲。
所以期貨總有人盈利也總有人虧損。
期貨要達到長期盈利,除了技術成面要過關,還需要良好的實盤心態。對於已經入門有些感悟的操盤手,那麼資金管理又是一個重點和難點,過了這關才算合格的盤手。(期貨杠桿高,資金管理到位,才能做到不爆倉)
『伍』 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白
五種期貨盈利方式:
1.中長線交易
中長線交易要取得穩定良好的收益,必須對中長期的基本面判斷准確,這基於很好地掌握品種的供求關系,以及對產業的相關信息把握到位、及時,同時還必須對政策及經濟環境有比較准確的分析。而擁有現貨背景的企業或貿易商,或者擁有強大調研實力的券商、基金等大機構一般就擁有這樣的一個基礎條件。
做中長線交易,對建倉價格並不要求十分精確和具體,但對倉位管理水平要求比較高。一般地,中長線投資都會採取「左側」加「右側」的交易形式,當價格處於「左側」時,可能已經較大幅度地偏離了正常價值區域,這時候中長線投資者就可以逐步介入了。但由於短期價格波動還受到一些投機資金的影響,因此價格可能會出現短暫性的非理性波動,對此,中長線投資者是不會過分在意或捕捉這個機會。而當價格波動恢復理性時,價格開始向正常價值區域回歸,這時價格波動開始轉入「右側」,中長線投資者一般會繼續加倉,這時候就變成「右側」交易。
在「左側」和「右側」交易中,對倉位管理要求比較嚴格,一下子把全部資金用於「左側」交易不行,但也不能完全等到行情進入「右側」時,才去布局介入,因為此時介入成本比較高,很被動。
就風險控制而言,由於是中長線投資,所以風控的核心點不是某一關鍵位置價格的突破與否,更多是基本面供求關系與現貨產業鏈條上的購銷變化。甚至有些產業客戶(具備交割資格的法人戶)會利用交割這一手段來化解套保或套利上的風險。而一般散戶投資者在這方面就明顯處於劣勢。
2. 短線交易
短線交易包括日內短線和隔日(或隔幾個交易日)短線兩種,這里主要指隔日短線。短線交易要取得成功,必須熟知短期內即將公布的相關數據及其預判,以及市場對其預期及操作傾向。
短線交易要求對價格的波動具有較高的敏感性,能大致預測未來數個交易日內可能的價格運行方向,能客觀評估價格的變化和主流資金短期動向以及對價格的影響。
一般來說,對於短線交易來說,在對目標品種的預期投資總額中,可先以40%資金介入,隨後會發生兩種情況:一是價格波動不利於自己,此時可以考慮補倉40%資金(和原先投入倉位一致);二是價格波動有利於自己,此時可以考慮順勢加倉40%資金。對於第一種情況,應慎重重新評估分析價格,因為短期的不利走勢可能深化為更長期周期(或不利程度更大),這時候的補倉應密切注意風險控制。當然對於第二種情況,也必須進行風險控制,價格的波動有時候反復性比較強,甚至會有虛假突破的陷阱,不能加倉後使得新舊倉位後期均陷入虧損的境地,並且也應合理考慮新舊倉位的風險線。
3.日內交易
日內交易者必須清楚當日即將公布的數據消息(包括隔夜國際國內已經公布的數據或發生的事件),對數據的可能影響應有個大致的評估。
日內交易者的操作手法分好幾種,日內炒單、日內波段、日內套利,等等。這里單以日內波段操作的角度來說。正常情況下,對於日內強弱及波段方向的判斷可以分為兩種:
一是內外盤對比法則。若目標品種有相應的外盤且兩者走勢關聯性比較大時(特別是外盤對內盤的影響程度較大時),當外盤隔夜表現強勁而國內盤面開盤後顯弱勢,則存在一定的日內做空機會,反之,亦然。另外,若周邊市場表現比較強勁(多頭勢),但目標品種卻不跟隨,偏弱甚至有被打壓之勢,則說明當日存在一定的做空機會,價格將有一波日內下跌趨勢。
二是其他情況。若目標品種沒有比較明顯的關聯外盤品種,而且當日周邊市場也無明顯的多頭(或空頭)氛圍,則不應急於開盤後就定論下單,而是應該「讓子彈飛一會兒」,等明顯的多空傾向特徵出現後,再買多或賣空。
有時候開盤後10分鍾內多空會有比較激烈的爭奪,表現為價格快速、較大幅度地波動而且成交量也明顯放大,這時候是多空激烈爭奪的開始,可以根據一些技術特徵及量價關系分析評估未來的多空方向,為下單做准備。有時候開盤後1到2個小時,價格都會處於波瀾不驚狀態,但若此時持倉量穩步持續放大,而價格又尚未大幅波動,則說明有主流資金進場,日內必然會掀起一波可觀行情。這種情況下,該品種就是值得日內操作的標的物了。
對於日內交易來說,一般情況下倉位管理採取的是重倉交易,不宜採取補倉策略。因為一旦價格走勢與原先建倉方向相反,說明原來的判斷不對。錯了就是錯了,補倉後價格也未必能返回到均價位置,錯了之後採取風險控制(止損)為上策。
另外,日內交易有些時候會受到一些局部資金的局部控制,因此一般散戶做日內交易,必須明白主流資金的意圖且睬准入場節奏。有時候「反大眾心理」行事是很有效果的。
4.程序化交易
程序化交易所採用的策略,大致分為兩種:突破順勢追擊和區間振盪式操作(逆勢交易)。程序化交易成功的基礎是有良好的策略,只有將良好的策略轉化為機器語言,才是成功的程序化交易。
而良好的策略必須先經過歷史數據模擬測試,最後還能通過一定時間的實盤驗證。而滑點、回撤、開平倉速度等,在測試過程中需要重點關注。此外,經過模擬驗證後投入到實盤運行中的程序化策略,還必須定期進行檢驗重新評估,若有問題必須重新修正,然後再重新投入使用。
當然,市場里還有些特殊的策略,是專門來「獵殺」市場上普遍使用的一些策略的,比如一些反量化策略,就是有針對性設計的策略,前提是你得熟知目前市場普遍的策略是什麼,他們的盲點和缺陷在哪裡,又如何通過程序設計來「製造」陷阱,從而「吃掉」這些大眾化策略的錢。但是,這些「獵殺者」策略,一般只是偶爾能夠發揮作用,因為這些策略要想產生作用,也需要行情的配合,行情剛好運行到這些策略可能處於缺陷和盲區的時候,「獵殺者」便瞬間出擊。不過,長期下來,這些特殊策略也能獲利頗豐。
5.套利及對沖交易
一般傳統意義上的套利應盡量採用交易所的套利指令,若沒有相應的套利指令最好自行開發出套利指令。
應區分傳統和新興意義上的套利,傳統的套利一般指跨期套利、期現套利以及關聯性很高的跨品種套利(同一產業鏈條上的如油粕套利),而新興意義上的套利范圍更廣,還包括一些對沖套利。套利交易時,要注意「兩腿」(或多腿)之間資金容量(特別是單位時間下市場容量)的差異,差異過大可能導致價差出現過大的「滑點」,對盈利空間產生沖擊。
要做好套利交易,首先得避開套利交易中的一些誤區並掌握一些技巧,而關於套利交易中的一些誤區和技巧的相關文章,筆者已在期貨日報2014年6月18日的《投資交流》版發文,淺談了自己的觀點,可供讀者參考。
總之,盈利的方式千百種,但他們都具備一些相同的必要條件:突出的分析能力(包括基本面或技術面等)、合理的倉位管理、恰當和及時的風險控制、過硬的心態(程序化交易除外),等等。
『陸』 為什麼期貨市場中盈利那麼難
沒有足夠的判斷力和相關知識確實是很難。
『柒』 期貨盈利的真諦是什麼
做期貨時間長會發現盈利需要的各方面因素太多,比如心態、資金,交易規則,自版我約束和肯定等權等...但是所有的這些因素最終能否達到盈利的目標,只有結果出來以後才能知道,才能確定這波操作是否正確。期貨市場所有的交易都是未知的,對於未知的事情盈利只是市場對於努力交易者的饋贈。沒有什麼真正盈利真諦,如果非要說有,我覺得是:承受風險!
盈利的目標是所有期貨交易者最終的追求,每個人都會用適合自己的方法為了這個目標而去努力,能獲得市場饋贈的交易者都是必定會先經歷一些風險的。如果進入市場很順暢的得到一些收益,這並不是一件很值得高興的事情,可以把它歸結到運氣。但期貨其實相對於來說和賭博完全不是一個概念,賭博有時候可以靠運氣,期貨靠運氣最終會讓人迷失後損失慘重。所以真正的盈利者絕不靠運氣做單,市場的規則就是想要盈利先要考慮風險。
盈利和風險是共存的,風險無法規避,但是可以去減輕後而承受,過了這關盈利自然而來。所以盈利的真諦=接受風險
期貨就是人生,未失去而得到的東西未必是好事,失去以後而得到的東西也未必不是好事!
『捌』 為什麼說:「期貨做起來很簡單,難的是怎麼去長期盈利」
你好!做期貨的人最忌諱的是貪念和心理緊張!貪多必失,緊張心就會亂這都做不好期貨!