Ⅰ 股指期貨可以展期嗎
展望什麼？反正快推出了
Ⅱ 股指期貨展期怎麼操作
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合專約以實現對較長期的資屬產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
Ⅲ 如何防範股指期貨套期保值展期風險
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。
基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
展期就是平舊續新，平掉舊合約和續上新合約時都會面臨基差，從套期保值角度來看，新舊兩個合約的價差是投資者在展期時點上面臨的主要風險，如果投資者選擇期末展期，這一風險是完全暴露的，而選擇期間動態展期，這一風險有可能得到規避。
另外，流動性是套期保值中必須考慮的重要風險之一。我國股指期貨市場中，只有近月合約，特別是當月合約，流動性大，適合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期時，須考慮相應合約的流動性問題。只有在下月合約交易量上升，流動性變大時，才是展期的好時機；否則在下月合約流動性不足時，盲目展期，極易陷入流動性陷阱，暴露風險。
本文，我們提供兩種展期方案以解決展期中的主要風險――流動性風險和基差風險。
1、時間域上按成交量滾動展期
時間域上按成交量滾動展期是指隨著當月合約到期日的臨近，在期貨合約換月期內(大約一周時間)，當月合約成交量逐漸減少，下月合約成交量逐漸增大，投資者逐漸把當月合約上的頭寸轉移至下月約合。
例如，2010年6月1日，投資者A持有一個7隻股票的投資組合，看空後市，准備在2010年6月1日-8月1日之間進行套期保值。
7月合約的到期日是7月16日，而投資者A需要套期保值到8月1日，因此，投資者A需要展期。
根據我國股指期貨的運行情況，一般地，合約到期周是典型的換月周，因此，我們選取7月12日-7月16日這周來根據成交量滾動展期操作。
根據最小二乘法，計算需要套期保值的合約數。
（1）全部用當月合約套期保值
對沖時應賣空的最佳合約數目為：■
其中，■S是證券組合的價值，F是一份期貨合約標的資產的價格(等於期貨價格乘以合約大小)。
（2）當月合約展期到下月約合
當下月合約指定時，應賣空的最佳當月合約數目為：■
其中，N1是當月合約數目，N2是下月合約數目，F1是一份當月期貨合約標的資產的價格，F2是一份下月期貨合約標的資產的價格。
綜上結果如表1所示。
表1：時間域上按成交量滾動展期情況表
■
2、套保加類套利展期
套保加類套利展期是指利用當月合約和下月合約價差的均值回復特性，類似對價差進行高賣低賣，在套保的同時，賺取價差。
我們對IF1008和IF1007合約之間的60分鍾價差進行分析。在2010年6月22日至7月8日間55個60分鍾價差進行統計分析，得到此價差是平穩的白雜訊序列。如圖1所示。
平均值為16.67點，標准差為11.60點。根據統計套利原理，最佳交易區間為【7.97，25.37】，即價差小於等於7.97時用當月合約套保，價差大於等於25.37時用下月合約套保。
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。
基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
展期就是平舊續新，平掉舊合約和續上新合約時都會面臨基差，從套期保值角度來看，新舊兩個合約的價差是投資者在展期時點上面臨的主要風險，如果投資者選擇期末展期，這一風險是完全暴露的，而選擇期間動態展期，這一風險有可能得到規避。
另外，流動性是套期保值中必須考慮的重要風險之一。我國股指期貨市場中，只有近月合約，特別是當月合約，流動性大，適合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期時，須考慮相應合約的流動性問題。只有在下月合約交易量上升，流動性變大時，才是展期的好時機；否則在下月合約流動性不足時，盲目展期，極易陷入流動性陷阱，暴露風險。
本文，我們提供兩種展期方案以解決展期中的主要風險――流動性風險和基差風險。
1、時間域上按成交量滾動展期
時間域上按成交量滾動展期是指隨著當月合約到期日的臨近，在期貨合約換月期內(大約一周時間)，當月合約成交量逐漸減少，下月合約成交量逐漸增大，投資者逐漸把當月合約上的頭寸轉移至下月約合。
例如，2010年6月1日，投資者A持有一個7隻股票的投資組合，看空後市，准備在2010年6月1日-8月1日之間進行套期保值。
7月合約的到期日是7月16日，而投資者A需要套期保值到8月1日，因此，投資者A需要展期。
根據我國股指期貨的運行情況，一般地，合約到期周是典型的換月周，因此，我們選取7月12日-7月16日這周來根據成交量滾動展期操作。
根據最小二乘法，計算需要套期保值的合約數。
（1）全部用當月合約套期保值
對沖時應賣空的最佳合約數目為：■
其中，■S是證券組合的價值，F是一份期貨合約標的資產的價格(等於期貨價格乘以合約大小)。
（2）當月合約展期到下月約合
當下月合約指定時，應賣空的最佳當月合約數目為：■
其中，N1是當月合約數目，N2是下月合約數目，F1是一份當月期貨合約標的資產的價格，F2是一份下月期貨合約標的資產的價格。
綜上結果如表1所示。
表1：時間域上按成交量滾動展期情況表
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2、套保加類套利展期
套保加類套利展期是指利用當月合約和下月合約價差的均值回復特性，類似對價差進行高賣低賣，在套保的同時，賺取價差。
我們對IF1008和IF1007合約之間的60分鍾價差進行分析。在2010年6月22日至7月8日間55個60分鍾價差進行統計分析，得到此價差是平穩的白雜訊序列。如圖1所示。
平均值為16.67點，標准差為11.60點。根據統計套利原理，最佳交易區間為【7.97，25.37】，即價差小於等於7.97時用當月合約套保，價差大於等於25.37時用下月合約套保。
Ⅳ 原油期貨 合約到期 可展期
您好，期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割，而且期貨市場實行持倉限額制度。
Ⅳ 什麼是股指期貨套期保值中的展期
是不是股票做多 期貨做空 漲停都賺錢
Ⅵ 期貨交易中展期是什麼意思
就是拓展＼後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月．這種行為就是展期．
Ⅶ 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思
展期即延期交割，來減少浮虧。很多源大機構就是採用此方法操作，國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。
Ⅷ 原油期貨 合約到期 可展期
到期前可以平倉，參與下一個合約，沒有合約到期展期的說法。希望採納。
Ⅸ 做期貨時，期貨合約如何展期，移倉，展期移倉時需追加保證金或手續費嗎可以通過展期移倉永遠推遲平倉嗎
期貨可以展期移倉的
首先國內商品期貨不可以無限期持倉,每個合約都有一專個期限,如果屬是自然人持倉到交割月前必須平倉.否則交易所會強平.
其次移倉是否需要追加保證金就要看下一個主力合約是否升貼水了.如果移倉的下一個主力合約是升水的,則平倉之前的合約後,如果還想持有和之前一樣的倉位數量,就要追加保證金了,如果是貼水就不需要.
再次期貨交易都需要手續費,可以通過不斷移倉的方式來推遲平倉