A. 這個期貨題怎麼計算
正確計制算是1000*(1+6%)/(1+8%*3/12)=1039.22
你漏掉了這存款憑證是有票面利率的，另外題意中的還有3個月到期的所謂實際利率，實際上是一個年化利率，並不是一個進行連續復利所得出來的年利率，這個是有差別的。
B. 股指期貨題
AD股指期貨一般和股票指數是反方向關系，兩者是對沖的股指期貨不採用現金結算交割方式
C. 求解一套期貨題
歐元對美元的報價是1.2985-1.2988
即匯率的買進價為1.2985，匯率的賣出價為1.2988
可看出c、d時存在套匯機會：版
當c時，套匯者權可以從歐洲市場以1.2984買進，在紐約市場以1.2985賣出
當d時，套匯者可以從紐約市場以1.2988買進，在歐洲市場以1.2989賣出
D. :)一題簡單的期貨題目
30年期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表回多少個答點，後面的數字代表多少個1/32點。一點是1000美元，而最小變動為1/32點。那麼這個合約的價值是：（98×1000）＋（15×1/32）＝98468.75（美元）。
E. 期貨問題急急急
賣空的價格在19.4，而最高價格才19.4就是瞬時成交的。價格在19.4有可能是一手，但是價格是版已經達到了，而權實際成交在19.35元，那說明，在19.35已經撮合成交了，這是系統自動撮合成交，如果你掛單掛的高了，掛到19.4沒有成交，說明沒有買單把你的盤接走。
F. 期貨試題
客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金內：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：容28840/123600=23.33%
G. 這道期貨試題怎麼理解
這個題指的是 一組蝶式套利的最大虧損情況，題出的確實有些問題，不過你也只能忍了。考試中經常會有這種問的不清不楚的題出現，沒辦法啊。
H. 簡單的期貨題目
上海期鋁來合約的漲跌停板正常情況自（文中所述即是）下為不超過上一交易日結算價正負3%，所以次日跌停板為15000*.97=14500、漲停板為15000*1.03=15450，即次日最高價（不得超過）為15450元/噸，因此選B。
I. 期貨問題
1.錯的。這里的交易所都換成期貨公司才對。客戶不可能和交易所有直接關內系和聯系，容都是通過期貨公司。換句話說，客戶是和公司有直接關系的。
2.錯的。套期保值不是消除現貨價格風險，而是通過期貨市場在一定程度上規避，鎖定現貨風險，不可能消除現貨價格的波動。
3.錯。你看合約設計和後期交易所對漲跌板的修改，基本是不活躍的品種漲跌幅小，活躍品種漲跌幅大。為的就是防止活躍的品種經常出現停板，給投資者帶來風險。所以活躍的品種漲跌幅都比較大。
補充4：
如果你說的賣出期權是賣出看跌期權的意思，這道題是正確的。在這里，買賣的物品就是一張看跌期權。那麼買方的對手必然對應是個賣方，賣方賣的物品就是一份看跌期權。
J. 期貨題目
在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，專才能保屬證自己不虧損