基金收益標准差

❶ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動內率、回撤、下行風險容標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

❷ 基金的平均收益率和標准差相同,表示什麼

標准差衡量的是期望收益率與實際收益率的偏差；平均收益率衡量的是某段時間回內收益率的平均.兩者相同一般是巧答合所致不能說明什麼.
當然,樓主也可以這么理解,就是收益與風險相匹配.如果收益率和標准差都比較大,那麼可以理解為較高的收益必須承擔較高的風險；如果都比較小,那麼可以理解為較低的收益承擔較低的風險.

❸ 基金里的標准差 是什麼意思

基金標准差
1、衡量基金波動的穩定程度的工具就是標准差(Standard
Deviation)。標准差是指一類基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。
2、標准差又稱波動幅度，是指過去一段時期內，基金每周（或每月）回報率相對於平均周回報（或月回報）的偏差程度大小。基金收益波動幅度越大，那麼標准差越大，風險也越大。如果某隻基金的標准差是25%，這個波動水平是高還是低呢?單只基金本身的標准差無法顯示其風險的大小水平，標准差的評價需要與同類基金進行比較。
3、比如，如果A基金和B基金長期業績表現相當，但A基金凈值大起大落，而B基金則是小幅攀爬。從長期來看，A基金的標准差肯定要大於B基金，風險也高於B基金。

(3)基金收益標准差擴展閱讀：
1、股票凈值亦稱「股票賬面價值」，每個普通股能夠分配到的公司會計賬面上的凈價值，是股票所含實際資產的價值。它等於公司凈值減去流通在外的公司優先股總面額後的余額再除以流通在外的普通股數。公司凈值在會計上稱為
「股東權益」。
2、它是公司資本額加上各種公積金與保留盈餘(負債如累積虧損)
之和。其中資本額為優先股面值總額與普通股面值總額之和，各種公積金包括法定公積金、資產公積金、特別公積金等。以上項目構成公司資產負債表的權益部分，公司權益與負債之和等於公司的資本總額。因而，股東權益也等於公司的資產減負債，即公司凈值。
3、當公司發生連年虧損，累積虧損超過了原已提取的公積金時，公司凈值就會小於資本額，再減去優先股面額，就將比普通股面額還少。在這種情況下，股票的賬面價值就低於其票面價值，反之，如果公司的公積金和保留盈餘很多，那麼，公司凈值就會大幅度超過其資本額，股票的賬面價值就將顯著高於票面價值。
4、因此，股票的賬面價值不僅和它的票面價值有關，而且還在更大的程度上取決於股份公司成立後的經營情況，決定於公積金和保留盈餘的多少。
參考資料：基金搜狗網路標准差搜狗網路

❹ 基金5年收益分別是3%,2%,-3%,4%,3%，市場無風險收益率是3%，求下行風險標准差誰幫我

下行風險標准差為6.083%，計算方式如下：

比risk-free rate低的收益率：2%，-3%

LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)

LPSD=0.6083=6.083%

(4)基金收益標准差擴展閱讀：

一、收益率的標准差

收益率的標准差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。 收益率的標准差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。

計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標准差。

所謂期望收益標准差決策法，是指根據投資的期望收益和收益標准差進行風險型決策的方法。

二、期望收益標准差決策法的類型，通常有以下兩種具體做法：

1、最大期望收益法。

用未來收益的期望值作為未來真實收益的代表，並據此利用凈現值法、收益率法等進行投資決策，稱為最大期望收益法。它是風險條件下(未來收益不確定條件下)簡單易行和常用的決策方法。

期望收益法的缺點是沒有考慮風險狀況，因此投資要冒很大風險。

2、期望標准差法。

漢瑞·馬可威士(Harry Markowitz)提出了一個為大家所接受的決策定律，即所謂期望標准差法。

這條定律可敘述如下：在A、B兩個項目中，如果下面兩個條件有一條滿足，項目A便好於項目B：

1） A的期望收益大於或等於B的期望收益，且A的收益標准差小於B的收益標准差。公式表示為：E(A)≥E(B)且(A)< (B)。

2）A的期望收益大於B的期望收益，且A的收益標准差小於或等於B的收益標准差：E(A)E(B)且(A)≤(B)。

❺ 評估基金風險的幾個指標

一、與收益相關指標：阿爾法系數： 反映超額投資回報率（越大越好）
阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。代表基金多大程度上跑贏預期收益率

二、與風險相關指標：

1、標准差：反映基金回報率的波動幅度（越小越好）
標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高
2. 貝塔系數：衡量價格波動情況（牛市及上升階段越大越好，熊市及下跌階段越小越好）

貝塔系數（β）是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。
貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大
三、與收益風險都相關指標：

1、夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。
夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好

2、R平方：反映業績變化情況（越接近100阿爾法系數與貝塔系數越可靠）

前面我們提到了貝塔系數，然而它能否有效衡量風險，很大程度上受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的貝塔系數就沒有意義。所以考察貝塔系數時，應當同時考察另一個指標——R平方。
R平方是衡量一隻基金業績變化在多大程度上可以由基準指數的變動來解釋，以0至100計。如果R平方值等於100，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若R平方值等於60，即60%的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之，R平方數值越小，說明業績基準變化與基金錶現的相關性越低。
此外，R平方也可用來確定貝塔系數或阿爾法系數的准確性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其兩個系數的准確性便越高。
注意：上述5個指標能幫助我們進行基金風險評估，但是，要想獲得理想的投資收益，需要考慮的因素還有很多，如基金公司的情況、基金經理的水平等。所以，我們需要不斷地加強投資方面的學習，從而提升投資技能

❻ 如何計算基金組合中的標准差標准差的大小代表什麼意思

1.先求每組的平均收益
2.計算方差
方差=基金1的權重*(基金1的收益-平均收益)^內2+....+基金7的權重*(基金7的收益-平均收益)^2
3.對方差開容方就是標准差
標准差的大小反映的是風險的大小.標准差越大，風險越大.

❼ 請教老師什麼叫凈值增長率標准差和業績比較基準收益率標准差

標准差是衡量投資項目風險大小的指標，標准差的數值越大，代表投資風險高，內收益的不確容定性高，波動比較大。 凈值增長率標准差反映基金的實際風險；業績比較基準收益率標准差是基金業績參考標準的波動程度。故此，「凈值增長率標准差減業績比較基準收益率標准差是正」代表基金的實際風險比預計高。

❽ 基金里的標准差 是什麼意思

1、標准差是指一類基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。

2、比方說，一年期標准差是30%的基金，代表這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。

因此，如果有兩只收益率相當的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金(承受較小的風險得到相同的收益)，如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金(承受相同的風險，得到更高的收益)，在實務上，則建議投資人同時將收益將風險計入來判斷選擇基金。

(8)基金收益標准差擴展閱讀：

標准差（StandardDeviation），在概率統計中最常使用作為統計分布程度（statisticaldispersion）上的測量。標准差定義是總體各單位標准值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根。它反映組內個體間的離散程度。測量到分布程度的結果，原則上具有兩種性質：

為非負數值，與測量資料具有相同單位。一個總量的標准差或一個隨機變數的標准差，及一個子集合樣品數的標准差之間，有所差別。

簡單來說，標准差是一組數據平均值分散程度的一種度量。一個較大的標准差，代表大部分數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標准差，代表這些數值較接近平均值。

❾ 凈值型基金如何計算收益標准差

收益率的標准差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。計算內過程是將實際收益率減容去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標准差。
收益率的標准差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。

❿ 證券基金考試中基金收益率的標准差怎麼算

很多情況下，我們不僅抄需要了解數據的期望值和平均水平，還要了解這組數據分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預測性也就越強。尤其對於投資者而言，他們不僅關心投資的期望收益率，也關心實際收益率相對預期的收益率可能有多大的偏差，即該投資回報的風險水平。對於投資收益率r，我們用標准差（☌²）來很亮它偏離期望值的程度。其中，☌²=E[(r-Er)²],它的數值越大，表示收益率r偏離期望收益率Er=τ的程度越大，反之亦然。