股票價格幾何

Ⅰ 請問哪位大神用過幾何股票

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Ⅱ 電腦上股票收益率求出後的幾何均值怎麼求

股票收益率＝收益額／原始投資額
其中：收益額＝收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

Ⅲ 研究衍生品的時候為什麼用幾何布朗運動來模擬股票價格的運行軌跡

其實很簡單，GBM（至少在一定程度上）符合人們對市場的觀察。例回如，直觀的說，答股票的價格看起來很像隨機遊走，再例如，股票價格不會為負，這樣起碼GBM比普通的布朗運動合適，因為後者是可以為負的。

再稍微復雜一點，對收益率做測試（ S(t)/S(t-1) - 1）做測試，發現，哎居然還基本是個正態分布。收益率是正態的，股價就是GBM模型

總之，就是大家做了很多統計測試，發現假設成GBM還能很好的逼近真實數值，比較接近事實。所以就用這個。

其實將精確的數學模型應用到金融的時間非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那個其實就是一個簡單的優化問題。後來的CAPM APT等諸多模型，也僅僅研究的是一系列證券，他們之間回報、收益率以及其他影響因素關系，沒有涉及到對股價運動的描述。

第一次提出將股價是GBM應用在嚴格模型的是black-scholes model 。在這個模型中提出了若干個假設，其中一個就是股價是GBM的。

Ⅳ PMI是什麼意思 PMI對股市影響幾何 PMI與股

所謂PMI，即中國製造業采購經理指數，是一個反映經濟情況好壞的先行指標。

Ⅳ 股票指數幾何平均數法是什麼

國際金融市場上有一部分較有影響的股票指數是採用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股票平均價採用樣本股票價格的幾何平均數。

Ⅵ 幾何股票里的股票入選價是怎麼出來的

1、每分鍾抄最後一筆成襲交價作為該分鍾顯示的價格2、成交規則是按價格最近原則排隊等待，賣出5檔是從低到高排列，買入5檔是按照從高低排列，排隊等待成交。你說的同一時間內收到的委託價格進行撮合排序就是9點15開始的集合競價階段，集合競價後撮

Ⅶ 什麼叫正回購，對股市影響幾何

正回購是一方以一定規模債券作抵押融入資金，並承諾在日後再購回所抵押債券的交易行為。正回購也是央行經常使用的公開市場操作手段之一，央行利用正回購操作可以達到從市場回籠資金的效果。較央行票據，正回購將減少運作成本，同時鎖定資金效果較強。

1、影響短期市場利率。由於目前市場回購交易量巨大,所形成的回購利率實質上已成為短期市場利率的代表,進而作為人們衡量各類投資的一項基本定價尺度存在。央行在進行正回購操作時,會形成引導短期市場利率上升的趨勢,進而可能會帶動中長期利率呈上升趨勢。通常情況下,市場利率的上升會造成債券一級市場上發行利率上升,此時發行人為降低發債成本往往樂意發行短期債券；對二級債券市場而言,在機會成本或貼現因子的作用下,債券價格尤其是中長期債券的價格會因利率上升而呈現出下跌態勢。反之,當央行進行逆回購操作時,由於其回購利率通常低於市場回購利率,從而起到抑制市場回購利率上升的作用,甚至會使短期利率呈下降趨勢,進而帶動中長期利率的下行,使債券一級市場發行利率下降,此時發債人往往更樂於發行長期固定利率債；對二級市場而言,由於短期利率縮減,債券價格尤其是中長期債券價格呈上漲之勢。
2、影響市場資金的充裕程度。當央行進行正回購操作時,央行作為資金的借入方出現,從而使銀行的超額准備金減少——即銀行的"閑錢"暫時退出市場流通。這樣就會直接影響銀行自身對債券投資的能力,同時減少了銀行對企業的貸放能力,進而從整體上使市場資金收緊,最終抑制市場對債券的需求。而當央行作為資金融出方進行逆回購操作時,特別是連續進行逆回購操作時,結果會使得市場資金充裕。市場資金的充裕程度對債市的影響不言而喻,尤其是對粗放式的資金推動型債市或股市,其作用效果就更加顯著。
3、影響投資者的心理預期。我們知道,在利率和資金面基本給定或不變的情況下,市場人氣、投資者或炒家的心理狀態幾乎完全決定債市的漲跌。央行公開市場正、逆回購操作為強有力的外部信息,其示範作用自然會引發投資者或炒家對利率和資金面的猜測與判斷,從而形成復雜的市場人氣氛圍。事實上,當央行公開市場正、逆回購操作越受到關注,其對市場心理預期的影響力也就越強。

Ⅷ 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

Ⅸ 假設你是一位股票投機者,與莊家相比你的勝算幾何

股票無論投資還是投機，大多數情況是虧錢。
因為股票市場並沒有額外產生金錢版，只是金錢投入後，參與者權之間重新分配（零和博弈）。
指數不斷走高，看似股票是往上走，而實際上，指數也是不斷替換權重股和權值編制。
而即使所有人都互相不分勝負，但是所有人都要繳納手續費和稅費，這本身也是一個成本支付（負和博弈）。
最後，股市本身還需要二級市場對上市公司融資，也就是套現進行兌付。所以股市最後，必然從概率上是大范圍虧錢，大部分人虧的錢，最終成為實體企業成長的資金。
當然也有少部分人能在股價利差上獲得利潤，但概率上這並沒有積極的意義。

Ⅹ 股指的相對法，綜合法，基期加權，計算期加權 ，幾何加權分別是如何計算的

(1)相對法

相對法又稱平均法，就是先計算各樣本股票指數。再加總求總的算術平均數回。其計算公式為：答 股票指數＝n個樣本股票指數之和/n
(2)綜合法

綜合法是先將樣本股票的基期和報告期價格分別加總，然後相比求出股票指數。
即：股票指數＝報告期股價之和/基期股價之和

(3)基期加權

以基期成交股數(或發行量)為權數計算的指數,又稱為拉斯拜爾指數

(4)計算期加權

以報告期成交股數(或發行量)為權數計算的指數，又稱為派許指數

(5)幾何加權

（不好意思公示粘貼不上。）

幾何加權股價指數由英國經濟學家費雪於1922年在《指數編製法》中提出。指數在加權綜合法的基礎上建立起來，調和了交易量在基期和計算期的不同影響。它實際上是對加權綜合指數的進一步修正。但在實際應用中，修正時過於困難，故實際中運用不多。