幾何股票軟體

⑴ 假設股票價格服從幾何布朗運動, 那麼裡面的sigma定義是什麼

定義是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是這個,它的量綱就應該是t^-1, 不過從幾何布朗運動的模型回中看的話又應答該是t^-0.5, 因為dW是t^0.5的量綱才對.謝謝了!

⑵ 研究衍生品的時候為什麼用幾何布朗運動來模擬股票價格的運行軌跡

其實很簡單，GBM（至少在一定程度上）符合人們對市場的觀察。例回如，直觀的說，答股票的價格看起來很像隨機遊走，再例如，股票價格不會為負，這樣起碼GBM比普通的布朗運動合適，因為後者是可以為負的。

再稍微復雜一點，對收益率做測試（ S(t)/S(t-1) - 1）做測試，發現，哎居然還基本是個正態分布。收益率是正態的，股價就是GBM模型

總之，就是大家做了很多統計測試，發現假設成GBM還能很好的逼近真實數值，比較接近事實。所以就用這個。

其實將精確的數學模型應用到金融的時間非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那個其實就是一個簡單的優化問題。後來的CAPM APT等諸多模型，也僅僅研究的是一系列證券，他們之間回報、收益率以及其他影響因素關系，沒有涉及到對股價運動的描述。

第一次提出將股價是GBM應用在嚴格模型的是black-scholes model 。在這個模型中提出了若干個假設，其中一個就是股價是GBM的。

⑶ 電腦上股票收益率求出後的幾何均值怎麼求

股票收益率＝收益額／原始投資額
其中：收益額＝收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

⑷ 幾何股票里的股票入選價是怎麼出來的

1、每分鍾抄最後一筆成襲交價作為該分鍾顯示的價格2、成交規則是按價格最近原則排隊等待，賣出5檔是從低到高排列，買入5檔是按照從高低排列，排隊等待成交。你說的同一時間內收到的委託價格進行撮合排序就是9點15開始的集合競價階段，集合競價後撮

⑸ 請問哪位大神用過幾何股票

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⑹ 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

⑺ 哪裡能買得到股市幾何力學原理一書

一般書店都有

⑻ 在股市中什麼叫一陽穿四線一陽穿四線的股票上漲概率幾何

有一種形態叫均線多頭排列~

⑼ 股票指數幾何平均數法是什麼

國際金融市場上有一部分較有影響的股票指數是採用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股票平均價採用樣本股票價格的幾何平均數。