Ⅰ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好
因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報版。自變數，根據APT，有權k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰
Ⅱ 股票中,如果每一股的價格為因變數,那麼自變數是什麼
自變數應該是買進賣出相對的比例，
通俗的講，就是多少人買？多少人賣？買的人多股票就漲，賣的多股票就跌。
影響因素就多了，國家政策啊，各種消息啊，企業的業績啊等等
Ⅲ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好
因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數，根據回APT，有k個答factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰